股票交易策略在投资公司中起着至关重要的作用。但是，在复杂而动态的股票市场中获得最佳策略是一项挑战。我们探索了深入学习的潜力，以优化股票交易策略，从而最大程度地提高投资回报。选择30个股票作为我们的贸易股票，其日用价格被用作培训和交易市场环境。我们培训一个深入的增强学习代理，并获得自适应交易策略。评估了代理商的绩效，并将其与道琼斯工业平均水平和传统的最小变化投资组合分配策略进行了比较。拟议的深钢筋学习方法显示出在夏普比和累积回报方面都优于两个基准。

资产分配（或投资组合管理）是确定如何最佳将有限预算的资金分配给一系列金融工具/资产（例如股票）的任务。这项研究调查了使用无模型的深RL代理应用于投资组合管理的增强学习（RL）的性能。我们培训了几个RL代理商的现实股票价格，以学习如何执行资产分配。我们比较了这些RL剂与某些基线剂的性能。我们还比较了RL代理，以了解哪些类别的代理表现更好。从我们的分析中，RL代理可以执行投资组合管理的任务，因为它们的表现明显优于基线代理（随机分配和均匀分配）。四个RL代理（A2C，SAC，PPO和TRPO）总体上优于最佳基线MPT。这显示了RL代理商发现更有利可图的交易策略的能力。此外，基于价值和基于策略的RL代理之间没有显着的性能差异。演员批评者的表现比其他类型的药物更好。同样，在政策代理商方面的表现要好，因为它们在政策评估方面更好，样品效率在投资组合管理中并不是一个重大问题。这项研究表明，RL代理可以大大改善资产分配，因为它们的表现优于强基础。基于我们的分析，在政策上，参与者批评的RL药物显示出最大的希望。

这篇科学论文提出了一种新型的投资组合优化模型，使用改进的深钢筋学习算法。优化模型的目标函数是投资组合累积回报的期望和价值的加权总和。所提出的算法基于参与者 - 批判性架构，其中关键网络的主要任务是使用分位数回归学习投资组合累积返回的分布，而Actor网络通过最大化上述目标函数来输出最佳投资组合权重。同时，我们利用线性转换功能来实现资产短销售。最后，使用了一种称为APE-X的多进程方法来加速深度强化学习训练的速度。为了验证我们提出的方法，我们对两个代表性的投资组合进行了重新测试，并观察到这项工作中提出的模型优于基准策略。

经验重放机制允许代理多次使用经验。在以前的作品中，过渡的抽样概率根据其重要性进行调整。重新分配采样概率在每次迭代后的重传缓冲器的每个过渡是非常低效的。因此，经验重播优先算法重新计算时，相应的过渡进行采样，以获得计算效率转变的意义。然而，过渡的重要性水平动态变化的政策和代理人的价值函数被更新。此外，经验回放存储转换由可显著从代理的最新货币政策偏离剂的以前的政策产生。从代理引线的最新货币政策更关闭策略更新，这是有害的代理高偏差。在本文中，我们开发了一种新的算法，通过KL散度批次优先化体验重播（KLPER），其优先批次转换的，而不是直接优先每个过渡。此外，为了减少更新的截止policyness，我们的算法选择一个批次中的某一批次的数量和力量的通过很有可能是代理的最新货币政策所产生的一批学习代理。我们结合与深确定性政策渐变和Twin算法延迟深确定性政策渐变，并评估它在不同的连续控制任务。 KLPER提供培训期间的抽样效率，最终表现和政策的稳定性方面有前途的深确定性的连续控制算法的改进。

We adapt the ideas underlying the success of Deep Q-Learning to the continuous action domain. We present an actor-critic, model-free algorithm based on the deterministic policy gradient that can operate over continuous action spaces. Using the same learning algorithm, network architecture and hyper-parameters, our algorithm robustly solves more than 20 simulated physics tasks, including classic problems such as cartpole swing-up, dexterous manipulation, legged locomotion and car driving. Our algorithm is able to find policies whose performance is competitive with those found by a planning algorithm with full access to the dynamics of the domain and its derivatives. We further demonstrate that for many of the tasks the algorithm can learn policies "end-to-end": directly from raw pixel inputs.

In value-based reinforcement learning methods such as deep Q-learning, function approximation errors are known to lead to overestimated value estimates and suboptimal policies. We show that this problem persists in an actor-critic setting and propose novel mechanisms to minimize its effects on both the actor and the critic. Our algorithm builds on Double Q-learning, by taking the minimum value between a pair of critics to limit overestimation. We draw the connection between target networks and overestimation bias, and suggest delaying policy updates to reduce per-update error and further improve performance. We evaluate our method on the suite of OpenAI gym tasks, outperforming the state of the art in every environment tested.

基于价值的深度增强学习（RL）算法遭受主要由函数近似和时间差（TD）学习引起的估计偏差。此问题会引起故障状态 - 动作值估计，因此损害了学习算法的性能和鲁棒性。尽管提出了几种技术来解决，但学习算法仍然遭受这种偏差。在这里，我们介绍一种技术，该技术使用经验重放机制消除了截止策略连续控制算法中的估计偏差。我们在加权双延迟深度确定性政策梯度算法中自适应地学习加权超参数β。我们的方法名为Adaptive-WD3（AWD3）。我们展示了Openai健身房的连续控制环境，我们的算法匹配或优于最先进的脱离政策政策梯度学习算法。

超参数优化是机器学习中的一个重要问题，因为它旨在在任何模型中实现最先进的性能。在这一领域取得了巨大努力，例如随机搜索，网格搜索，贝叶斯优化。在本文中，我们将超参数优化过程模拟为马尔可夫决策过程，并用加强学习解决它。提出了一种基于软演员评论家的新型超参数优化方法和分层混合阵列。实验表明，所提出的方法可以在较短的时间内获得更好的超参数。

深Q学习网络（DQN）是一种成功的方式，将增强学习与深神经网络结合在一起，并导致广泛应用强化学习。当将DQN或其他强化学习算法应用于现实世界问题时，一个具有挑战性的问题是数据收集。因此，如何提高数据效率是强化学习研究中最重要的问题之一。在本文中，我们提出了一个框架，该框架使用深q网络中的最大均值损失（m $^2 $ dqn）。我们没有在训练步骤中抽样一批体验，而是从体验重播中采样了几批，并更新参数，以使这些批次的最大td-Error最小化。所提出的方法可以通过替换损耗函数来与DQN算法的大多数现有技术结合使用。我们在几个健身游戏中使用了最广泛的技术DQN（DDQN）之一来验证该框架的有效性。结果表明，我们的方法会导致学习速度和性能的实质性提高。

我们提出了一种方法，用于寻找任意初始投资组合和市场国家的最佳对冲政策。我们开发了一种新型的参与者评论算法，用于解决一般的规避风险随机控制问题，并使用它同时学习跨多种风险规避水平的对冲策略。我们在随机波动性环境中以数值示例来证明该方法的有效性。

如何在演示相对较大时更加普遍地进行模仿学习一直是强化学习（RL）的持续存在问题。糟糕的示威活动导致狭窄和偏见的日期分布，非马洛维亚人类专家演示使代理商难以学习，而过度依赖子最优轨迹可以使代理商努力提高其性能。为了解决这些问题，我们提出了一种名为TD3FG的新算法，可以平稳地过渡从专家到学习从经验中学习。我们的算法在Mujoco环境中实现了有限的有限和次优的演示。我们使用行为克隆来将网络作为参考动作发生器训练，并在丢失函数和勘探噪声方面使用它。这种创新可以帮助代理商从示威活动中提取先验知识，同时降低了糟糕的马尔科维亚特性的公正的不利影响。与BC +微调和DDPGFD方法相比，它具有更好的性能，特别是当示范相对有限时。我们调用我们的方法TD3FG意味着来自发电机的TD3。

对于正交多访问（OMA）系统，服务的用户设备（UES）的数量仅限于可用的正交资源的数量。另一方面，非正交多访问（NOMA）方案允许多个UES使用相同的正交资源。这种额外的自由度为资源分配带来了新的挑战。缓冲状态信息（BSI），例如等待传输的数据包的大小和年龄，可用于改善OMA系统中的调度。在本文中，我们研究了BSI对上行链路多载波NOMA场景中集中调度程序的性能的影响，UE具有各种数据速率和延迟要求。为了处理将UES分配给资源的大型组合空间，我们提出了一个基于Actor-Critic-Critic强化学习纳入BSI的新型调度程序。使用诺基亚的“无线套件”进行培训和评估。我们提出了各种新颖的技术来稳定和加快训练。建议的调度程序优于基准调度程序。

本文介绍了用于交易单一资产的双重Q网络算法，即E-MINI S＆P 500连续期货合约。我们使用经过验证的设置作为我们环境的基础，并具有多个扩展。我们的贸易代理商的功能不断扩展，包括其他资产，例如商品，从而产生了四种型号。我们还应对环境条件，包括成本和危机。我们的贸易代理商首先接受了特定时间段的培训，并根据新数据进行了测试，并将其与长期策略（市场）进行了比较。我们分析了各种模型与样本中/样本外性能之间有关环境的差异。实验结果表明，贸易代理人遵循适当的行为。它可以将其政策调整为不同的情况，例如在存在交易成本时更广泛地使用中性位置。此外，净资产价值超过了基准的净值，代理商在测试集中的市场优于市场。我们使用DDQN算法对代理商在金融领域中的行为提供初步见解。这项研究的结果可用于进一步发展。

不确定性量化是现实世界应用中机器学习的主要挑战之一。在强化学习中，一个代理人面对两种不确定性，称为认识论不确定性和态度不确定性。同时解开和评估这些不确定性，有机会提高代理商的最终表现，加速培训并促进部署后的质量保证。在这项工作中，我们为连续控制任务的不确定性感知强化学习算法扩展了深层确定性策略梯度算法（DDPG）。它利用了认识论的不确定性，以加快探索和不确定性来学习风险敏感的政策。我们进行数值实验，表明我们的DDPG变体在机器人控制和功率网络优化方面的基准任务中均优于香草DDPG而没有不确定性估计。

近年来，许多定量金融领域的从业者试图使用深度强化学习（DRL）来建立更好的定量交易（QT）策略。然而，许多现有研究未能应对几个严重的挑战，例如非平稳财务环境以及在实际金融市场应用DRL时的偏见和差异权衡。在这项工作中，我们提出了Safe-Finrl，这是一种基于DRL的新型高FREQ股票交易策略，该策略通过近部财务环境以及低偏差和差异估算而增强。我们的主要贡献是双重的：首先，我们将漫长的财务时间序列分为近乎固定的短期环境；其次，我们通过将一般反探测器纳入软批评者中，在近部财务环境中实施Trace-SAC。对加密货币市场的广泛实验表明，避风势范围提供了稳定的价值估计，并稳定的政策改善，并在近部财务环境中显着降低了偏见和差异。

由于数据量增加，金融业的快速变化已经彻底改变了数据处理和数据分析的技术，并带来了新的理论和计算挑战。与古典随机控制理论和解决财务决策问题的其他分析方法相比，解决模型假设的财务决策问题，强化学习（RL）的新发展能够充分利用具有更少模型假设的大量财务数据并改善复杂的金融环境中的决策。该调查纸目的旨在审查最近的资金途径的发展和使用RL方法。我们介绍了马尔可夫决策过程，这是许多常用的RL方法的设置。然后引入各种算法，重点介绍不需要任何模型假设的基于价值和基于策略的方法。连接是用神经网络进行的，以扩展框架以包含深的RL算法。我们的调查通过讨论了这些RL算法在金融中各种决策问题中的应用，包括最佳执行，投资组合优化，期权定价和对冲，市场制作，智能订单路由和Robo-Awaring。

我们讨论了这项工作中分散的多智能经纪增强学习（Marl）的问题。在我们的环境中，假设全局状态，行动和奖励是完全可观察的，而当地政策受到每个特工的保护，因此无法与他人分享。存在通信图，其中代理可以与其邻居交换信息。代理人使个人决定并合作达到更高的累计奖励。为此，我们首先提出了一个分散的演员 - 评论家（AC）设定。然后，策略评估和策略改进算法分别为离散和连续的状态 - 动作空间马尔可夫决策过程（MDP）设计。此外，在离散空间案件下给出了会聚分析，保证了通过在政策评估和政策改进的过程之间交替来加强政策。为了验证算法的有效性，我们设计实验并将它们与先前的算法进行比较，例如Q-Learning \ Cite {Watkins1992Q}和Maddpg \ Cite {Lowe2017Multi}。结果表明，我们的算法从学习速度和最终性能的各个方面表现出更好。此外，算法可以以违规方式执行，这大大提高了与策略算法相比的数据效率。

More and more stock trading strategies are constructed using deep reinforcement learning (DRL) algorithms, but DRL methods originally widely used in the gaming community are not directly adaptable to financial data with low signal-to-noise ratios and unevenness, and thus suffer from performance shortcomings. In this paper, to capture the hidden information, we propose a DRL based stock trading system using cascaded LSTM, which first uses LSTM to extract the time-series features from stock daily data, and then the features extracted are fed to the agent for training, while the strategy functions in reinforcement learning also use another LSTM for training. Experiments in DJI in the US market and SSE50 in the Chinese stock market show that our model outperforms previous baseline models in terms of cumulative returns and Sharp ratio, and this advantage is more significant in the Chinese stock market, a merging market. It indicates that our proposed method is a promising way to build a automated stock trading system.

我向已知的数学问题提出了一个深入的加强学习（RL）解决方案，称为新闻温丹主模型，这旨在考虑到概率的需求分布。为了反映更现实和复杂的情况，需求分布可以改变本周不同的日子，从而改变了最佳行为。我使用了一个双延迟的深度确定性政策梯度代理（写为完全原始代码）与演员和批评网络来解决这个问题。该代理能够学习与问题的分析解决方案一致的最佳行为，并且可以识别本周不同日期的单独概率分布并相应地行事。

在高维连续任务中学习的学习是具有挑战性的，主要是当体验重播记忆非常有限时。我们引入了一种简单而有效的经验共享机制，用于在未来的非政策深度强化学习应用程序中进行连续动作域中的确定性政策，其中分配的经验重播缓冲液的分配记忆受到限制。为了克服通过从其他代理商的经验中学习引起的外推误差，我们通过一种新型的非政策校正技术促进了我们的算法，而没有任何动作概率估计。我们测试方法在挑战OpenAi Gym连续控制任务方面的有效性，并得出结论，它可以在多个代理商之间获得安全的体验，并在重播记忆受到严格限制时表现出强大的性能。