高斯进程（GPS）是非参数贝叶斯模型，广泛用于各种预测任务。以前的工作在通过差异隐私（DP）向GPS增加了强大的隐私保护，仅限于仅保护预测目标的隐私（模型输出）而不是输入。我们通过为模型输入和输出引入DP保护而引入GPS来打破此限制。我们通过使用稀疏GP方法来实现这一目标，并在已知的诱导点上发布私有变分近似。近似协方差调整到大约占DP噪声的增加的不确定性。近似可用于使用标准稀疏GP技术计算任意预测。我们提出了一种使用应用于验证设置日志可能性的私有选择协议的超参数学习方法。我们的实验表明，考虑到足够量的数据，该方法可以在强大的隐私保护下产生准确的模型。

使用马尔可夫链蒙特卡洛（Monte Carlo）以贝叶斯方式将理论模型拟合到实验数据中，通常需要一个评估数千（或数百万）型的型号。当模型是慢速到计算的物理模拟时，贝叶斯模型拟合就变得不可行。为了解决这个问题，可以使用模拟输出的第二个统计模型，该模型可以用来代替模型拟合期间的完整仿真。选择的典型仿真器是高斯过程（GP），这是一种灵活的非线性模型，在每个输入点提供了预测均值和方差。高斯流程回归对少量培训数据（$ n <10^3 $）非常有效，但是当数据集大小变大时，训练和用于预测的速度慢。可以使用各种方法来加快中高级数据集制度（$ n> 10^5 $）的加快高斯流程，从而使人们的预测准确性大大降低了。这项工作研究了几种近似高斯过程模型的准确度折叠 - 稀疏的变异GP，随机变异GP和深内核学习的GP - 在模拟密度功能理论（DFT）模型的预测时。此外，我们使用模拟器以贝叶斯的方式校准DFT模型参数，使用观察到的数据，解决数据集大小所施加的计算屏障，并将校准结果与先前的工作进行比较。这些校准的DFT模型的实用性是根据观察到的数据对实验意义的核素的性质进行预测，例如超重核。

高斯过程（GP），其结合了分类和连续输入变量模型已发现使用例如在纵向数据分析和计算机实验。然而，对于这些模型标准推理具有典型的立方缩放，并且不能应用于GPS共可扩展近似方案自协方差函数是不连续的。在这项工作中，我们导出用于混合域协方差函数，其中对于观察和基函数总数的数量成线性比例的基础函数近似方案。所提出的方法自然是适用于GP贝叶斯回归任意观测模型。我们证明在纵向数据建模上下文和显示的方法，它精确地近似于确切GP模型，只需要一个比较拟合对应精确模型运行时间的几分之一。

我们提供了来自两个常见的低级内核近似产生的近似高斯过程（GP）回归的保证：基于随机傅里叶功能，并基于截断内核的Mercer扩展。特别地，我们将kullback-leibler在精确的gp和由一个上述低秩近似的一个与其内核中的一个引起的kullback-leibler发散相结合，以及它们的相应预测密度之间，并且我们还绑定了预测均值之间的误差使用近似GP使用精确的GP计算的矢量和预测协方差矩阵之间的载体。我们为模拟数据和标准基准提供了实验，以评估我们理论界的有效性。

我们提供了来自两个常见的低级内核近似产生的近似高斯过程（GP）回归的保证：基于随机傅里叶功能，并基于截断内核的Mercer扩展。特别地，我们将kullback-leibler在精确的gp和由一个上述低秩近似的一个与其内核中的一个引起的kullback-leibler发散相结合，以及它们的相应预测密度之间，并且我们还绑定了预测均值之间的误差使用近似GP使用精确的GP计算的矢量和预测协方差矩阵之间的载体。我们为模拟数据和标准基准提供了实验，以评估我们理论界的有效性。

我们有兴趣私有化近似后部推理算法，称为期望传播（EP）。 EP通过迭代地改进到局部可能性的近似近似后，并且已知提供比变差推断（VI）的更好的后不确定性。但是，使用EP对于大规模数据集在内存要求方面对挑战施加了挑战，因为它需要维护存储器中的每个局部近似值。为了克服这个问题，提出了随机期望繁殖（SEP），这仅考虑了一个独特的局部因素，捕获每个可能性术语对后后的平均效果，并以类似于EP的方式改进它。在隐私方面，SEP比EP更具易行，因为在一个因素的每个精炼步骤中，其余因子被固定到相同的值，并且不依赖于EP中的其他数据点，这使得敏感性分析成为易敏感性分析。我们在差异私有随机期望繁殖（DP-SEP）下的后验估计中提供了对隐私准确性权衡的理论分析。此外，我们展示了我们的DP-SEP算法在不同水平的保证隐私的后估计的质量方面评估的综合性和现实数据集。

The ''Propose-Test-Release'' (PTR) framework is a classic recipe for designing differentially private (DP) algorithms that are data-adaptive, i.e. those that add less noise when the input dataset is nice. We extend PTR to a more general setting by privately testing data-dependent privacy losses rather than local sensitivity, hence making it applicable beyond the standard noise-adding mechanisms, e.g. to queries with unbounded or undefined sensitivity. We demonstrate the versatility of generalized PTR using private linear regression as a case study. Additionally, we apply our algorithm to solve an open problem from ''Private Aggregation of Teacher Ensembles (PATE)'' -- privately releasing the entire model with a delicate data-dependent analysis.

在这项工作中，我们引入了一种差异性私有方法，用于从垂直分区的数据\ emph {i.e。}生成合成数据，其中同一个人的数据分布在多个数据持有人或各方之间。我们提出了一种差异性隐私随机梯度下降（DP-SGD）算法，以使用变异推理在此类分区数据上训练混合模型。我们修改了安全的多方计算（MPC）框架，以将MPC与差异隐私（DP）相结合，以便有效地使用差异化的私有MPC来学习DP下在此类垂直分区数据的DP下的概率生成模型。假设混合物组件不包含不同方面的依赖性，则可以将目标函数分解为当事方计算的贡献的产物之和。最后，MPC用于计算不同贡献之间的聚集体。此外，我们严格地定义了系统中不同玩家的隐私保证。为了证明我们的方法的准确性，我们从UCI机器学习存储库上运行算法在成人数据集上，在此我们获得与非分区案例的可比结果。

高斯流程已成为各种安全至关重要环境的有前途的工具，因为后方差可用于直接估计模型误差并量化风险。但是，针对安全 - 关键环境的最新技术取决于核超参数是已知的，这通常不适用。为了减轻这种情况，我们在具有未知的超参数的设置中引入了强大的高斯过程统一误差界。我们的方法计算超参数空间中的一个置信区域，这使我们能够获得具有任意超参数的高斯过程模型误差的概率上限。我们不需要对超参数的任何界限，这是相关工作中常见的假设。相反，我们能够以直观的方式从数据中得出界限。我们还采用了建议的技术来为一类基于学习的控制问题提供绩效保证。实验表明，界限的性能明显优于香草和完全贝叶斯高斯工艺。

我们考虑如何私下分享客观扰动，使用每个实例差异隐私（PDP）所产生的个性化隐私损失。标准差异隐私（DP）为我们提供了一个最坏的绑定，可能是相对于固定数据集的特定个人的隐私丢失的数量级。PDP框架对目标个人的隐私保障提供了更细粒度的分析，但每个实例隐私损失本身可能是敏感数据的函数。在本文中，我们分析了通过客观扰动释放私人经验风险最小化器的每案隐私丧失，并提出一组私下和准确地公布PDP损失的方法，没有额外的隐私费用。

现代对高斯工艺的近似适合“高数据”，其成本在观测值的数量中缩放，但在``宽数据''上表现不佳，在输入功能的数量方面缩小了很差。也就是说，随着输入功能的数量的增长，良好的预测性能需要汇总变量及其相关成本的数量才能快速增长。我们引入了一个内核，该内核允许汇总变量的数量通过输入功能的数量成倍增长，但在观测数和输入功能的数量中仅需要线性成本。通过引入B \'ezier Buttress来实现此缩放，该块允许在无需计算矩阵倒置或决定因素的情况下进行近似推断。我们表明，我们的内核与高斯流程回归中一些最常用的内核具有非常相似的相似之处，并从经验上证明了内核可以扩展到高大和宽的数据集的能力。

高斯流程（GPS）实际应用的主要挑战是选择适当的协方差函数。 GPS的移动平均值或过程卷积的构建可以提供一些额外的灵活性，但仍需要选择合适的平滑核，这是非平凡的。以前的方法通过在平滑内核上使用GP先验，并通过扩展协方差来构建协方差函数，以绕过预先指定它的需求。但是，这样的模型在几种方面受到限制：它们仅限于单维输入，例如时间;它们仅允许对单个输出进行建模，并且由于推理并不简单，因此不会扩展到大型数据集。在本文中，我们引入了GPS的非参数过程卷积公式，该公式通过使用基于Matheron规则的功能采样方法来减轻这些弱点，以使用诱导变量的间域间采样进行快速采样。此外，我们提出了这些非参数卷积的组成，可作为经典深度GP模型的替代方案，并允许从数据中推断中间层的协方差函数。我们测试了单个输出GP，多个输出GPS和DEEP GPS在基准测试上的模型性能，并发现在许多情况下，我们的方法可以提供比标准GP模型的改进。

The kernel function and its hyperparameters are the central model selection choice in a Gaussian proces (Rasmussen and Williams, 2006). Typically, the hyperparameters of the kernel are chosen by maximising the marginal likelihood, an approach known as Type-II maximum likelihood (ML-II). However, ML-II does not account for hyperparameter uncertainty, and it is well-known that this can lead to severely biased estimates and an underestimation of predictive uncertainty. While there are several works which employ a fully Bayesian characterisation of GPs, relatively few propose such approaches for the sparse GPs paradigm. In this work we propose an algorithm for sparse Gaussian process regression which leverages MCMC to sample from the hyperparameter posterior within the variational inducing point framework of Titsias (2009). This work is closely related to Hensman et al. (2015b) but side-steps the need to sample the inducing points, thereby significantly improving sampling efficiency in the Gaussian likelihood case. We compare this scheme against natural baselines in literature along with stochastic variational GPs (SVGPs) along with an extensive computational analysis.

贝叶斯优化（BO）被广泛用于优化随机黑匣子功能。尽管大多数BO方法都集中在优化条件期望上，但许多应用程序都需要规避风险的策略，并且需要考虑分配尾巴的替代标准。在本文中，我们提出了针对贝叶斯分位数和预期回归的新变异模型，这些模型非常适合异形的噪声设置。我们的模型分别由有条件分位数（或期望）的两个潜在高斯过程和不对称可能性函数的比例参数组成。此外，我们提出了基于最大值熵搜索和汤普森采样的两种BO策略，这些策略是针对此类型号量身定制的，可以容纳大量点。与现有的BO进行规避风险优化的方法相反，我们的策略可以直接针对分位数和预期进行优化，而无需复制观测值或假设噪声的参数形式。如实验部分所示，所提出的方法清楚地表现出异质的非高斯案例中的最新状态。

稀疏变分高斯工艺（SVGP）方法是由于其计算效益的非共轭高斯工艺推论的常见选择。在本文中，我们通过使用双重参数化来提高其计算效率，其中每个数据示例被分配双参数，类似于期望传播中使用的站点参数。我们使用自然梯度下降的双重参数化速度推断，并提供了较小的证据，用于近似参数学习。该方法具有与当前SVGP方法相同的内存成本，但它更快，更准确。

我们制定自然梯度变推理（VI），期望传播（EP），和后线性化（PL）作为牛顿法用于优化贝叶斯后验分布的参数扩展。这种观点明确地把数值优化框架下的推理算法。我们表明，通用近似牛顿法从优化文献，即高斯 - 牛顿和准牛顿方法（例如，该BFGS算法），仍然是这种“贝叶斯牛顿”框架下有效。这导致了一套这些都保证以产生半正定协方差矩阵，不像标准VI和EP新颖算法。我们统一的观点提供了新的见解各种推理方案之间的连接。所有提出的方法适用于具有高斯事先和非共轭的可能性，这是我们与（疏）高斯过程和状态空间模型展示任何模型。

许多机器学习问题可以在估计功能的背景下构成，并且通常是时间依赖的功能，随着观察结果的到来，这些功能是实时估计的。高斯工艺（GPS）是建模实现非线性函数的吸引人选择，这是由于其灵活性和不确定性定量。但是，典型的GP回归模型有几个缺点：1）相对于观测值的常规GP推理量表$ O（n^{3}）$； 2）顺序更新GP模型并非微不足道； 3）协方差内核通常在该函数上执行平稳性约束，而具有非平稳协方差内核的GP通常在实践中使用了很难使用。为了克服这些问题，我们提出了一种顺序的蒙特卡洛算法，以适合GP的无限混合物，这些混合物捕获非平稳行为，同时允许在线分布式推理。我们的方法从经验上改善了在时间序列数据中存在非平稳性的在线GP估计的最先进方法的性能。为了证明我们在应用设置中提出的在线高斯流程混合物方法的实用性，我们表明我们可以使用在线高斯工艺匪徒成功实现优化算法。

来自高斯过程（GP）模型的汤普森采样（TS）是一个强大的工具，用于优化黑盒功能。虽然TS享有强烈的理论担保和令人信服的实证性能，但它会引发大量的计算开销，可通过优化预算进行多项式。最近，已经提出了基于稀疏GP模型的可扩展TS方法来增加TS的范围，使其应用​​于足够多模态，嘈杂或组合需要的问题，以便要求解决超过几百个评估。但是，稀疏GPS引入的近似误差使所有现有的后悔界限无效。在这项工作中，我们对可扩展Ts进行了理论和实证分析。我们提供理论担保，并表明可以在标准TS上遗憾地享受可扩展TS的计算复杂性的急剧下降。这些概念索赔是针对合成基准测试的可扩展TS的实际实施，作为现实世界的高通量分子设计任务的一部分。

Sparse Gaussian process methods that use inducing variables require the selection of the inducing inputs and the kernel hyperparameters. We introduce a variational formulation for sparse approximations that jointly infers the inducing inputs and the kernel hyperparameters by maximizing a lower bound of the true log marginal likelihood. The key property of this formulation is that the inducing inputs are defined to be variational parameters which are selected by minimizing the Kullback-Leibler divergence between the variational distribution and the exact posterior distribution over the latent function values. We apply this technique to regression and we compare it with other approaches in the literature.

高斯进程（GPS）是通过工程学的社会和自然科学的应用程序学习和统计数据的重要工具。它们构成具有良好校准的不确定性估计的强大的内核非参数方法，然而，由于其立方计算复杂度，从货架上的GP推理程序仅限于具有数千个数据点的数据集。因此，在过去几年中已经开发出许多稀疏的GPS技术。在本文中，我们专注于GP回归任务，并提出了一种基于来自几个本地和相关专家的聚合预测的新方法。因此，专家之间的相关程度可以在独立于完全相关的专家之间变化。考虑到他们的相关性导致了一致的不确定性估算，汇总了专家的个人预测。我们的方法在限制案件中恢复了专家的独立产品，稀疏GP和全GP。呈现的框架可以处理一般的内核函数和多个变量，并且具有时间和空间复杂性，在专家和数据样本的数量中是线性的，这使得我们的方法是高度可扩展的。我们展示了我们提出的方法的卓越性能，这是我们提出的综合性和几个实际数据集的最先进的GP近似方法的卓越性能，以及具有确定性和随机优化的若干现实世界数据集。