我们在离散时间无限的地平线设置下引入了Markov决策问题的一般框架。通过提供动态的编程原则，我们获得了局部到全球范式，即求解本地，即一个时间步骤的强大优化问题会导致全局（即无限时步）的优化器，以及相应的最坏情况。此外，我们将此框架应用于涉及标准普尔500数据的投资组合优化。我们提出了两种不同类型的歧义集。一个由余地量围绕经验度量给出的完全数据驱动的，第二个是由多元正常分布的参数集来描述的，其中参数的相应不确定性集是从数据中估算的。事实证明，在市场波动或看跌的情况下，来自相应的健壮优化问题的最佳投资组合策略胜过没有模型不确定性的情况，表明将模型不确定性考虑到了重要性。

我们提出了一个数据驱动的投资组合选择模型，该模型使用分布稳健优化的框架来整合侧面信息，条件估计和鲁棒性。投资组合经理在观察到的侧面信息上进行条件解决了一个分配问题，该问题可最大程度地减少最坏情况下的风险回收权衡权衡，但要受到最佳运输歧义集中协变量返回概率分布的所有可能扰动。尽管目标函数在概率措施中的非线性性质非线性，但我们表明，具有侧面信息问题的分布稳健的投资组合分配可以作为有限维优化问题进行重新纠正。如果基于均值变化或均值的风险标准做出投资组合的决策，则可以进一步简化所得的重新制定为二阶或半明确锥体程序。美国股票市场的实证研究证明了我们对其他基准的综合框架的优势。

在部分观察到的马尔可夫决策过程（POMDPS）的理论中，通过将原始部分观察到的随机控制问题转换为在信仰空间的完全观察到的人，导致信仰MDP的完全观察到的最佳政策存在。然而，计算出于这个完全观察到的模型的最佳策略，以及原始POMDP，即使原始系统具有有限状态和动作空间，也可以使用经典动态或线性编程方法具有挑战性，自完全观察到的信仰的状态空间 - MDP模型始终是不可数的。此外，存在非常少数严格的价值函数近似和最佳的政策近似结果，因为所需的规则条件通常需要繁琐的研究，涉及导致诸如FELLER连续性等性质的概率措施的空间。在本文中，我们研究了假设系统动态和测量信道模型的POMDP的规划问题。我们通过仅使用有限窗口信息变量对信仰空间离散地来构造近似信仰模型。然后，我们为近似模型找到最佳策略，我们严格地在温和的非线性滤波器稳定条件下严格地在POMDPS中的构建有限窗口控制策略的最优性以及测量和动作集是有限的假设（并且状态空间是真实的矢量估值）。我们还建立了收敛结果的速度，这与有限窗口存储器大小和近似误差绑定，其中收敛速率是在显式和可测试的指数滤波器稳定条件下的指数。虽然存在许多实验结果和很少严格的渐近收敛结果，但在文献中，文献中的新的收敛率是新的，达到我们的知识。

这项工作研究了在时间数据上对预期功能值的分配评估。一组替代措施的特征是因果最佳运输。我们证明了强大的二元性并重铸了因无限维测试功能空间的最小化因果关系的约束。我们通过神经网络近似测试函数，并证明了带有Rademacher复杂性的样品复杂性。此外，当可以使用结构信息来进一步限制歧义集时，我们证明了双重公式并提供有效的优化方法。对实现波动率和库存指数的实证分析表明，我们的框架为经典最佳运输配方提供了有吸引力的替代品。

连续时间过程随机控制中的一个根本假设是底层（扩散）过程的动态是已知的。然而，这通常在实践中显然没有实现。另一方面，在过去几十年中，已经开发出用于连续时间过程的漂移（和波动性）的非参数估计的丰富理论。本文的目的是将随机控制的技术与来自随机过程的统计方法一起带来的技术，以便在同一时间找到以合理的方式学习底层过程的动态。更确切地说，我们研究了长期平均脉冲控制问题，是古典福斯曼木材采伐问题的随机版本。立即出现的问题之一是探索 - 剥削困境，因为机器学习中的问题众所周知。我们建议通过以合适的方式结合勘探和剥削期间来处理这个问题。我们的主要发现是，这种结构可以基于估算器的收敛率，以实现不变的密度。使用此项，我们获得平均累积遗憾是统一的订单$ O（{T ^ { - 1/3}）$。

比较概率分布是许多机器学习算法的关键。最大平均差异（MMD）和最佳运输距离（OT）是在过去几年吸引丰富的关注的概率措施之间的两类距离。本文建立了一些条件，可以通过MMD规范控制Wassersein距离。我们的作品受到压缩统计学习（CSL）理论的推动，资源有效的大规模学习的一般框架，其中训练数据总结在单个向量（称为草图）中，该训练数据捕获与所考虑的学习任务相关的信息。在CSL中的现有结果启发，我们介绍了H \“较旧的较低限制的等距属性（H \”较旧的LRIP）并表明这家属性具有有趣的保证对压缩统计学习。基于MMD与Wassersein距离之间的关系，我们通过引入和研究学习任务的Wassersein可读性的概念来提供压缩统计学习的保证，即概率分布之间的某些特定于特定的特定度量，可以由Wassersein界定距离。

我们研究只有历史数据时设计最佳学习和决策制定公式的问题。先前的工作通常承诺要进行特定的数据驱动配方，并随后尝试建立样本外的性能保证。我们以相反的方式采取了相反的方法。我们首先定义一个明智的院子棒，以测量任何数据驱动的公式的质量，然后寻求找到最佳的这种配方。在非正式的情况下，可以看到任何数据驱动的公式可以平衡估计成本与实际成本的接近度的量度，同时保证了样本外的性能水平。考虑到可接受的样本外部性能水平，我们明确地构建了一个数据驱动的配方，该配方比任何其他享有相同样本外部性能的其他配方都更接近真实成本。我们展示了三种不同的样本外绩效制度（超大型制度，指数状态和次指数制度）之间存在，最佳数据驱动配方的性质会经历相变的性质。最佳数据驱动的公式可以解释为超级稳定的公式，在指数方面是一种熵分布在熵上稳健的公式，最后是次指数制度中的方差惩罚公式。这个最终的观察揭示了这三个观察之间的令人惊讶的联系，乍一看似乎是无关的，数据驱动的配方，直到现在仍然隐藏了。

储层计算系统是使用驱动的动力系统构建的，在该系统中，外部输入可以改变系统的发展状态。这些范例用于信息处理，机器学习和计算。在此框架中需要解决的一个基本问题是输入与系统状态之间的统计关系。本文提供的条件可以保证驱动系统的渐近措施的存在和唯一性，并表明当输入和输出过程的集合赋予了Wasserstein距离时，它们对输入过程的依赖性是连续的。这些发展中的主要工具是将这些不变的度量表征为在这种情况下出现并在论文中进行了大量研究的自然定义的FOIA算子的固定点。这些固定点是通过在驱动系统中施加新引入的随机状态合同性来获得的，该系统在示例中很容易验证。可以通过非国家缩减的系统来满足随机状态的合同性，这通常是为了保证储层计算中的回声状态属性的需求。结果，即使不存在Echo State属性，也可能会得到满足。

显示了最佳的收敛速率，显示了对保守随机偏微分方程的平均场限制对解决方案解决方案解决方案解决方案的收敛。作为第二个主要结果，该SPDE的定量中心极限定理再次得出，并以最佳的收敛速率得出。该结果尤其适用于在过叠层化的，浅的神经网络中与SPDES溶液中随机梯度下降动力学的平均场缩放率的收敛性。结果表明，在限制SPDE中包含波动可以提高收敛速度，并保留有关随机梯度下降的波动的信息。

增强学习算法通常需要马尔可夫决策过程（MDP）中的状态和行动空间的有限度，并且在文献中已经对连续状态和动作空间的这种算法的适用性进行了各种努力。在本文中，我们表明，在非常温和的规律条件下（特别是仅涉及MDP的转换内核的弱连续性），通过量化状态和动作会聚到限制，Q-Learning用于标准BOREL MDP，而且此外限制满足最优性方程，其导致与明确的性能界限接近最优性，或者保证渐近最佳。我们的方法在（i）上建立了（i）将量化视为测量内核，因此将量化的MDP作为POMDP，（ii）利用Q-Learning的Q-Learning的近的最优性和收敛结果，并最终是有限状态的近最优态模型近似用于MDP的弱连续内核，我们展示对应于构造POMDP的固定点。因此，我们的论文提出了一种非常一般的收敛性和近似值，了解Q-Learning用于连续MDP的适用性。

人工智能的神经符号方法将神经网络与经典的象征技术结合起来，正在逐渐突出，需要正式的方法来推理其正确性。我们提出了一种新型的建模形式主义，称为神经符号并发随机游戏（NS-CSGS），该游戏包括在共享的连续状态环境中相互作用的概率有限状态的概率有限状态，通过以神经网络实现的感知机制观察到。由于环境状态空间是连续的，因此我们专注于具有Borel状态空间的NS-CSG类。我们考虑了零和折扣累积奖励的问题，并证明了在Borel可测量性和对模型组件的分段限制下NS-CSG的价值的存在。从算法的角度来看，计算CSG的值和最佳策略的现有方法集中在有限状态空间上。我们首次介绍可实施的价值迭代和政策迭代算法，以求解一类无数状态空间CSG，即NS-CSG，并证明其收敛性。我们的方法通过利用基础游戏结构，然后制定NS-CSG的价值函数和策略的分段线性或恒定表示。我们通过将价值迭代的原型实施应用于动态的停车案例研究来说明我们的方法。

Several problems in stochastic analysis are defined through their geometry, and preserving that geometric structure is essential to generating meaningful predictions. Nevertheless, how to design principled deep learning (DL) models capable of encoding these geometric structures remains largely unknown. We address this open problem by introducing a universal causal geometric DL framework in which the user specifies a suitable pair of geometries $\mathscr{X}$ and $\mathscr{Y}$ and our framework returns a DL model capable of causally approximating any ``regular'' map sending time series in $\mathscr{X}^{\mathbb{Z}}$ to time series in $\mathscr{Y}^{\mathbb{Z}}$ while respecting their forward flow of information throughout time. Suitable geometries on $\mathscr{Y}$ include various (adapted) Wasserstein spaces arising in optimal stopping problems, a variety of statistical manifolds describing the conditional distribution of continuous-time finite state Markov chains, and all Fr\'echet spaces admitting a Schauder basis, e.g. as in classical finance. Suitable, $\mathscr{X}$ are any compact subset of any Euclidean space. Our results all quantitatively express the number of parameters needed for our DL model to achieve a given approximation error as a function of the target map's regularity and the geometric structure both of $\mathscr{X}$ and of $\mathscr{Y}$. Even when omitting any temporal structure, our universal approximation theorems are the first guarantees that H\"older functions, defined between such $\mathscr{X}$ and $\mathscr{Y}$ can be approximated by DL models.

我们在非参数二进制分类的一个对抗性训练问题之间建立了等价性，以及规范器是非识别范围功能的正则化风险最小化问题。由此产生的正常风险最小化问题允许在图像分析和基于图形学习中常常研究的$ L ^ 1 + $（非本地）$ \ Operatorvers {TV} $的精确凸松弛。这种重构揭示了丰富的几何结构，这反过来允许我们建立原始问题的最佳解决方案的一系列性能，包括存在最小和最大解决方案（以合适的意义解释），以及常规解决方案的存在（也以合适的意义解释）。此外，我们突出了对抗性训练和周长最小化问题的联系如何为涉及周边/总变化的正规风险最小化问题提供一种新颖的直接可解释的统计动机。我们的大部分理论结果与用于定义对抗性攻击的距离无关。

We study distributionally robust optimization (DRO) with Sinkhorn distance -- a variant of Wasserstein distance based on entropic regularization. We provide convex programming dual reformulation for a general nominal distribution. Compared with Wasserstein DRO, it is computationally tractable for a larger class of loss functions, and its worst-case distribution is more reasonable. We propose an efficient first-order algorithm with bisection search to solve the dual reformulation. We demonstrate that our proposed algorithm finds $\delta$-optimal solution of the new DRO formulation with computation cost $\tilde{O}(\delta^{-3})$ and memory cost $\tilde{O}(\delta^{-2})$, and the computation cost further improves to $\tilde{O}(\delta^{-2})$ when the loss function is smooth. Finally, we provide various numerical examples using both synthetic and real data to demonstrate its competitive performance and light computational speed.

Quantifying the deviation of a probability distribution is challenging when the target distribution is defined by a density with an intractable normalizing constant. The kernel Stein discrepancy (KSD) was proposed to address this problem and has been applied to various tasks including diagnosing approximate MCMC samplers and goodness-of-fit testing for unnormalized statistical models. This article investigates a convergence control property of the diffusion kernel Stein discrepancy (DKSD), an instance of the KSD proposed by Barp et al. (2019). We extend the result of Gorham and Mackey (2017), which showed that the KSD controls the bounded-Lipschitz metric, to functions of polynomial growth. Specifically, we prove that the DKSD controls the integral probability metric defined by a class of pseudo-Lipschitz functions, a polynomial generalization of Lipschitz functions. We also provide practical sufficient conditions on the reproducing kernel for the stated property to hold. In particular, we show that the DKSD detects non-convergence in moments with an appropriate kernel.

我们研究马尔可夫决策过程（MDP）框架中的离线数据驱动的顺序决策问题。为了提高学习政策的概括性和适应性，我们建议通过一套关于在政策诱导的固定分配所在的分发的一套平均奖励来评估每项政策。给定由某些行为策略生成的多个轨迹的预收集数据集，我们的目标是在预先指定的策略类中学习一个强大的策略，可以最大化此集的最小值。利用半参数统计的理论，我们开发了一种统计上有效的策略学习方法，用于估算DE NED强大的最佳政策。在数据集中的总决策点方面建立了达到对数因子的速率最佳遗憾。

In this paper we develop a theoretical analysis of the performance of sampling-based fitted value iteration (FVI) to solve infinite state-space, discounted-reward Markovian decision processes (MDPs) under the assumption that a generative model of the environment is available. Our main results come in the form of finite-time bounds on the performance of two versions of sampling-based FVI. The convergence rate results obtained allow us to show that both versions of FVI are well behaving in the sense that by using a sufficiently large number of samples for a large class of MDPs, arbitrary good performance can be achieved with high probability. An important feature of our proof technique is that it permits the study of weighted L p -norm performance bounds. As a result, our technique applies to a large class of function-approximation methods (e.g., neural networks, adaptive regression trees, kernel machines, locally weighted learning), and our bounds scale well with the effective horizon of the MDP. The bounds show a dependence on the stochastic stability properties of the MDP: they scale with the discounted-average concentrability of the future-state distributions. They also depend on a new measure of the approximation power of the function space, the inherent Bellman residual, which reflects how well the function space is "aligned" with the dynamics and rewards of the MDP. The conditions of the main result, as well as the concepts introduced in the analysis, are extensively discussed and compared to previous theoretical results. Numerical experiments are used to substantiate the theoretical findings.

我们研究了无限 - 马，连续状态和行动空间的政策梯度的全球融合以及熵登记的马尔可夫决策过程（MDPS）。我们考虑了在平均场状态下具有（单隐层）神经网络近似（一层）神经网络近似的策略。添加了相关的平均场概率度量中的其他熵正则化，并在2-Wasserstein度量中研究了相应的梯度流。我们表明，目标函数正在沿梯度流量增加。此外，我们证明，如果按平均场测量的正则化足够，则梯度流将成倍收敛到唯一的固定溶液，这是正则化MDP物镜的独特最大化器。最后，我们研究了相对于正则参数和初始条件，沿梯度流的值函数的灵敏度。我们的结果依赖于对非线性Fokker-Planck-Kolmogorov方程的仔细分析，并扩展了Mei等人的开拓性工作。 2020和Agarwal等。 2020年，量化表格环境中熵调控MDP的策略梯度的全局收敛速率。

在动态编程（DP）和强化学习（RL）中，代理商学会在通过由Markov决策过程（MDP）建模的环境中顺序交互来实现预期的长期返回。更一般地在分布加强学习（DRL）中，重点是返回的整体分布，而不仅仅是其期望。虽然基于DRL的方法在RL中产生了最先进的性能，但它们涉及尚未充分理解的额外数量（与非分布设置相比）。作为第一个贡献，我们介绍了一类新的分类运营商，以及一个实用的DP算法，用于策略评估，具有强大的MDP解释。实际上，我们的方法通过增强的状态空间重新重新重新重新重新重新格式化，其中每个状态被分成最坏情况的子变量，并且最佳的子变电站，其值分别通过安全和危险的策略最大化。最后，我们派生了分配运营商和DP算法解决了一个新的控制任务：如何区分安全性的最佳动作，以便在最佳政策空间中打破联系？

我们调查了一定类别的功能不等式，称为弱Poincar的不等式，以使Markov链的收敛性与均衡相结合。我们表明，这使得SubGoom测量收敛界的直接和透明的推导出用于独立的Metropolis - Hastings采样器和用于棘手似然性的伪边缘方法，后者在许多实际设置中是子表芯。这些结果依赖于马尔可夫链之间的新量化比较定理。相关证据比依赖于漂移/较小化条件的证据更简单，并且所开发的工具允许我们恢复并进一步延长特定情况的已知结果。我们能够为伪边缘算法的实际使用提供新的见解，分析平均近似贝叶斯计算（ABC）的效果以及独立平均值的产品，以及研究与之相关的逻辑重量的情况粒子边缘大都市 - 黑斯廷斯（PMMH）。