马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC），例如langevin Dynamics，有效地近似顽固的分布。但是，由于昂贵的数据采样迭代和缓慢的收敛性，它的用法在深层可变模型的背景下受到限制。本文提出了摊销的langevin Dynamics（ALD），其中数据划分的MCMC迭代完全被编码器的更新替换为将观测值映射到潜在变量中。这种摊销可实现有效的后验采样，而无需数据迭代。尽管具有效率，但我们证明ALD是MCMC算法有效的，其马尔可夫链在轻度假设下将目标后部作为固定分布。基于ALD，我们还提出了一个名为Langevin AutoCodeer（LAE）的新的深层变量模型。有趣的是，可以通过稍微修改传统自动编码器来实现LAE。使用多个合成数据集，我们首先验证ALD可以从目标后代正确获取样品。我们还在图像生成任务上评估了LAE，并证明我们的LAE可以根据变异推断（例如变异自动编码器）和其他基于MCMC的方法在测试可能性方面胜过现有的方法。

变异推理（VI）的核心原理是将计算复杂后概率密度计算的统计推断问题转换为可拖动的优化问题。该属性使VI比几种基于采样的技术更快。但是，传统的VI算法无法扩展到大型数据集，并且无法轻易推断出越野数据点，而无需重新运行优化过程。该领域的最新发展，例如随机，黑框和摊销VI，已帮助解决了这些问题。如今，生成的建模任务广泛利用摊销VI来实现其效率和可扩展性，因为它利用参数化函数来学习近似的后验密度参数。在本文中，我们回顾了各种VI技术的数学基础，以构成理解摊销VI的基础。此外，我们还概述了最近解决摊销VI问题的趋势，例如摊销差距，泛化问题，不一致的表示学习和后验崩溃。最后，我们分析了改善VI优化的替代差异度量。

变异推理通常从近似分布q到后p中最小化“反向” kullbeck-leibeler（kl）kl（q || p）。最近的工作研究“正向” KL KL（P || Q），它与反向KL不同并不能导致低估不确定性的变异近似值。本文介绍了运输评分攀登（TSC），该方法通过使用汉密尔顿蒙特卡洛（HMC）和新型的自适应传输图来优化KL（P || Q）。传输图通过充当潜在变量空间和扭曲空间之间变量的变化来改善HMC的轨迹。TSC使用HMC样品在优化KL时动态训练传输图（P || Q）。TSC利用协同作用，在该协同作用下，更好的运输地图会导致更好的HMC采样，从而导致更好的传输地图。我们在合成和真实数据上演示了TSC。我们发现，在训练大规模数据的变异自动编码器时，TSC可以实现竞争性能。

统计模型是机器学习的核心，具有广泛适用性，跨各种下游任务。模型通常由通过最大似然估计从数据估计的自由参数控制。但是，当面对现实世界数据集时，许多模型运行到一个关键问题：它们是在完全观察到的数据方面配制的，而在实践中，数据集会困扰缺失数据。来自不完整数据的统计模型估计理论在概念上类似于潜在变量模型的估计，其中存在强大的工具，例如变分推理（VI）。然而，与标准潜在变量模型相比，具有不完整数据的参数估计通常需要估计缺失变量的指数 - 许多条件分布，因此使标准的VI方法是棘手的。通过引入变分Gibbs推理（VGI），是一种新的通用方法来解决这个差距，以估计来自不完整数据的统计模型参数。我们在一组合成和实际估算任务上验证VGI，从不完整的数据中估算重要的机器学习模型，VAE和标准化流程。拟议的方法，同时通用，实现比现有的特定模型特定估计方法竞争或更好的性能。

本文研究了发电机模型潜在空间中基于学习能量模型（EBM）的基本问题。学习这种先前的模型通常需要运行昂贵的马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）。取而代之的是，我们建议使用噪声对比度估计（NCE）通过潜在的先验密度和潜在后部密度之间的密度比估计来区分EBM。但是，如果两个密度之间的差距很大，则NCE通常无法准确估计这种密度比。为了有效解决此问题并学习更具表现力的先验模型，我们开发了自适应多阶段密度比估计，该估计将估计分为多个阶段，并依次和适应性地学习密度比的不同阶段。可以使用前阶段估计的比率逐渐学习潜在的先验模型，以便最终的潜在空间EBM先验可以通过不同阶段的比率产物自然形成。所提出的方法比现有基线可以提供信息，并且可以有效地培训。我们的实验表明在图像产生和重建以及异常检测中表现出色。

基于能量的模型（EBMS）最近成功地代表了少量图像的复杂分布。然而，对它们的抽样需要昂贵的马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）迭代在高维像素空间中缓慢混合。与EBMS不同，变形AutoEncoders（VAES）快速生成样本，并配备潜在的空间，使得数据歧管的快速遍历。然而，VAE倾向于将高概率密度分配到实际数据分布之外的数据空间中的区域，并且经常在产生清晰图像时失败。在本文中，我们提出了VAE的一个共生组成和ebm的vaebm，提供了两个世界的eBM。 VAEBM使用最先进的VAE捕获数据分布的整体模式结构，它依赖于其EBM组件，以明确地从模型中排除非数据样区域并优化图像样本。此外，VAEBM中的VAE组件允许我们通过在VAE的潜空间中重新处理它们来加速MCMC更新。我们的实验结果表明，VAEBM在几个基准图像数据集上以大量边距开辟了最先进的VAES和EBMS。它可以产生高于256 $ \倍的高质量图像，使用短MCMC链。我们还证明了VAEBM提供了完整的模式覆盖范围，并在分配外检测中表现良好。源代码可在https://github.com/nvlabs/vaebm上获得

近似复杂的概率密度是现代统计中的核心问题。在本文中，我们介绍了变分推理（VI）的概念，这是一种机器学习中的流行方法，该方法使用优化技术来估计复杂的概率密度。此属性允许VI汇聚速度比经典方法更快，例如Markov Chain Monte Carlo采样。概念上，VI通过选择一个概率密度函数，然后找到最接近实际概率密度的家庭 - 通常使用Kullback-Leibler（KL）发散作为优化度量。我们介绍了缩窄的证据，以促进近似的概率密度，我们审查了平均场变分推理背后的想法。最后，我们讨论VI对变分式自动编码器（VAE）和VAE-生成的对抗网络（VAE-GAN）的应用。用本文，我们的目标是解释VI的概念，并通过这种方法协助协助。

The choice of approximate posterior distribution is one of the core problems in variational inference. Most applications of variational inference employ simple families of posterior approximations in order to allow for efficient inference, focusing on mean-field or other simple structured approximations. This restriction has a significant impact on the quality of inferences made using variational methods. We introduce a new approach for specifying flexible, arbitrarily complex and scalable approximate posterior distributions. Our approximations are distributions constructed through a normalizing flow, whereby a simple initial density is transformed into a more complex one by applying a sequence of invertible transformations until a desired level of complexity is attained. We use this view of normalizing flows to develop categories of finite and infinitesimal flows and provide a unified view of approaches for constructing rich posterior approximations. We demonstrate that the theoretical advantages of having posteriors that better match the true posterior, combined with the scalability of amortized variational approaches, provides a clear improvement in performance and applicability of variational inference.

Variational autoencoders employ an amortized inference model to approximate the posterior of latent variables. However, such amortized variational inference faces two challenges: (1) the limited posterior expressiveness of fully-factorized Gaussian assumption and (2) the amortization error of the inference model. We present a novel approach that addresses both challenges. First, we focus on ReLU networks with Gaussian output and illustrate their connection to probabilistic PCA. Building on this observation, we derive an iterative algorithm that finds the mode of the posterior and apply full-covariance Gaussian posterior approximation centered on the mode. Subsequently, we present a general framework named Variational Laplace Autoencoders (VLAEs) for training deep generative models. Based on the Laplace approximation of the latent variable posterior, VLAEs enhance the expressiveness of the posterior while reducing the amortization error. Empirical results on MNIST, Omniglot, Fashion-MNIST, SVHN and CIFAR10 show that the proposed approach significantly outperforms other recent amortized or iterative methods on the ReLU networks.

由于难以应变的分区功能，通过最大可能性培训基于能量的模型（EBMS）需要Markov链蒙特卡罗（MCMC）采样，以近似数据和模型分布之间的kullback-Leibler发散的梯度。然而，由于模式之间的混合难以混合，因此从EBM中的样本是不普遍的。在本文中，我们建议学习变形式自动编码器（VAE）以初始化有限步骤MCMC，例如源自能量函数的Langevin动态，用于EBM的有效摊销采样。利用这些倒置的MCMC样品，可以通过最大似然训练EBM，其遵循“通过合成分析”方案;虽然VAE通过变分贝叶斯从这些MCMC样品中学习。我们称之为该联合训练算法的变分MCMC教学，其中VAE将ebm追溯到数据分布。我们将学习算法解释为信息几何上下文中的动态交替投影。我们所提出的模型可以生成与GANS和EBM相当的样本。此外，我们证明我们的模型可以了解有效的概率分布对受监督的条件学习任务。

How can we perform efficient inference and learning in directed probabilistic models, in the presence of continuous latent variables with intractable posterior distributions, and large datasets? We introduce a stochastic variational inference and learning algorithm that scales to large datasets and, under some mild differentiability conditions, even works in the intractable case. Our contributions is two-fold. First, we show that a reparameterization of the variational lower bound yields a lower bound estimator that can be straightforwardly optimized using standard stochastic gradient methods. Second, we show that for i.i.d. datasets with continuous latent variables per datapoint, posterior inference can be made especially efficient by fitting an approximate inference model (also called a recognition model) to the intractable posterior using the proposed lower bound estimator. Theoretical advantages are reflected in experimental results.

The framework of normalizing flows provides a general strategy for flexible variational inference of posteriors over latent variables. We propose a new type of normalizing flow, inverse autoregressive flow (IAF), that, in contrast to earlier published flows, scales well to high-dimensional latent spaces. The proposed flow consists of a chain of invertible transformations, where each transformation is based on an autoregressive neural network. In experiments, we show that IAF significantly improves upon diagonal Gaussian approximate posteriors. In addition, we demonstrate that a novel type of variational autoencoder, coupled with IAF, is competitive with neural autoregressive models in terms of attained log-likelihood on natural images, while allowing significantly faster synthesis.

Leveraging well-established MCMC strategies, we propose MCMC-interactive variational inference (MIVI) to not only estimate the posterior in a time constrained manner, but also facilitate the design of MCMC transitions. Constructing a variational distribution followed by a short Markov chain that has parameters to learn, MIVI takes advantage of the complementary properties of variational inference and MCMC to encourage mutual improvement. On one hand, with the variational distribution locating high posterior density regions, the Markov chain is optimized within the variational inference framework to efficiently target the posterior despite a small number of transitions. On the other hand, the optimized Markov chain with considerable flexibility guides the variational distribution towards the posterior and alleviates its underestimation of uncertainty. Furthermore, we prove the optimized Markov chain in MIVI admits extrapolation, which means its marginal distribution gets closer to the true posterior as the chain grows. Therefore, the Markov chain can be used separately as an efficient MCMC scheme. Experiments show that MIVI not only accurately and efficiently approximates the posteriors but also facilitates designs of stochastic gradient MCMC and Gibbs sampling transitions.

标准化流动，扩散归一化流量和变形自动置换器是强大的生成模型。在本文中，我们提供了一个统一的框架来通过马尔可夫链处理这些方法。实际上，我们考虑随机标准化流量作为一对马尔可夫链，满足一些属性，并表明许多用于数据生成的最先进模型适合该框架。马尔可夫链的观点使我们能够将确定性层作为可逆的神经网络和随机层作为大都会加速层，Langevin层和变形自身偏移，以数学上的声音方式。除了具有Langevin层的密度的层，扩散层或变形自身形式，也可以处理与确定性层或大都会加热器层没有密度的层。因此，我们的框架建立了一个有用的数学工具来结合各种方法。

变形AutoEncoders（VAES）是具有许多域中应用的强大的基于似然的生成模型之一。然而，他们努力产生高质量的图像，尤其是当样品从之前没有任何回火时获得。 VAES生成质量的一个解释是先前孔问题：前提分配不能匹配近似后部的总体近似。由于这种不匹配，在不对应于任何编码图像的之前，存在具有高密度的潜在空间中的区域。来自这些区域的样本被解码为损坏的图像。为了解决这个问题，我们提出了基于能源的基础产品，由基础产品的乘积和重新免除因子，旨在使基座更接近骨料后部。我们通过噪声对比估计训练重重的因素，我们将其概括为具有许多潜在变量组的分层VAE。我们的实验证实，所提出的噪声对比前沿通过MNIST，CIFAR-10，CELEBA 64和Celeba HQ 256数据集的大边缘改善了最先进的VAE的生成性能。我们的方法很简单，可以应用于各种VAE，以提高其先前分配的表现。

在这项工作中，我们为生成自动编码器的变异培训提供了确切的可能性替代方法。我们表明，可以使用可逆层来构建VAE风格的自动编码器，该层提供了可拖动的精确可能性，而无需任何正则化项。这是在选择编码器，解码器和先前体系结构的全部自由的同时实现的，这使我们的方法成为培训现有VAE和VAE风格模型的替换。我们将结果模型称为流中的自动编码器（AEF），因为编码器，解码器和先验被定义为整体可逆体系结构的单个层。我们表明，在对数可能，样本质量和降低性能的方面，该方法的性能比结构上等效的VAE高得多。从广义上讲，这项工作的主要野心是在共同的可逆性和确切的最大可能性的共同框架下缩小正常化流量和自动编码器文献之间的差距。

随机过程提供了数学上优雅的方式模型复杂数据。从理论上讲，它们为可以编码广泛有趣的假设的功能类提供了灵活的先验。但是，实际上，难以通过优化或边缘化来有效推断，这一问题进一步加剧了大数据和高维输入空间。我们提出了一种新颖的变性自动编码器（VAE），称为先前的编码变量自动编码器（$ \ pi $ vae）。 $ \ pi $ vae是有限的交换且Kolmogorov一致的，因此是一个连续的随机过程。我们使用$ \ pi $ vae学习功能类的低维嵌入。我们表明，我们的框架可以准确地学习表达功能类，例如高斯流程，也可以学习函数的属性以启用统计推断（例如log高斯过程的积分）。对于流行的任务，例如空间插值，$ \ pi $ vae在准确性和计算效率方面都达到了最先进的性能。也许最有用的是，我们证明了所学的低维独立分布的潜在空间表示提供了一种优雅，可扩展的方法，可以在概率编程语言（例如Stan）中对随机过程进行贝叶斯推断。

退火重要性采样（AIS）是一种流行的算法，用于估计深层生成模型的棘手边际可能性。尽管AIS可以保证为任何一组超参数提供无偏估计，但共同的实现依赖于简单的启发式方法，例如初始和目标分布之间的几何平均桥接分布，这些分布在计算预算有限时会影响估计性性能。由于使用Markov过渡中的大都市磨碎（MH）校正步骤，因此对完全参数AI的优化仍然具有挑战性。我们提出一个具有灵活中间分布的参数AIS过程，并优化桥接分布以使用较少数量的采样步骤。一种重新聚集方法，它允许我们优化分布序列和Markov转换的参数，该参数适用于具有MH校正的大型Markov内核。我们评估了优化AIS的性能，以进行深层生成模型的边际可能性估计，并将其与其他估计器进行比较。

随机梯度马尔可夫链蒙特卡洛（SGMCMC）被认为是大型模型（例如贝叶斯神经网络）中贝叶斯推断的金标准。由于从业人员在这些模型中面临速度与准确性权衡，因此变异推理（VI）通常是可取的选择。不幸的是，VI对后部的分解和功能形式做出了有力的假设。在这项工作中，我们提出了一个新的非参数变分近似，该近似没有对后验功能形式进行假设，并允许从业者指定算法应尊重或断裂的确切依赖性。该方法依赖于在修改的能量函数上运行的新的langevin型算法，其中潜在变量的一部分是在马尔可夫链的早期迭代中平均的。这样，统计依赖性可以以受控的方式破裂，从而使链条混合更快。可以以“辍学”方式进一步修改该方案，从而导致更大的可扩展性。我们在CIFAR-10，SVHN和FMNIST上测试RESNET-20的计划。在所有情况下，与SG-MCMC和VI相比，我们都会发现收敛速度和/或最终精度的提高。

概率分布允许从业者发现数据中的隐藏结构，并构建模型，以使用有限的数据解决监督的学习问题。该报告的重点是变异自动编码器，这是一种学习大型复杂数据集概率分布的方法。该报告提供了对变异自动编码器的理论理解，并巩固了该领域的当前研究。该报告分为多个章节，第一章介绍了问题，描述了变异自动编码器并标识了该领域的关键研究方向。第2、3、4和5章深入研究了每个关键研究领域的细节。第6章总结了报告，并提出了未来工作的指示。具有机器学习基本思想但想了解机器学习研究中的一般主题的读者可以从报告中受益。该报告解释了有关学习概率分布的中心思想，人们为使这种危险做些什么，并介绍了有关当前如何应用深度学习的细节。该报告还为希望为这个子场做出贡献的人提供了温和的介绍。