在本文中，我们调查了问题：给定少数DataPoints，例如n = 30，可以严格的CAG-Bayes和测试集界限进行紧张吗？对于这种小型数据集，测试集界限通过从培训程序中扣留数据而产生不利影响泛化性能。在这种环境中，Pac-Bayes界限尤其吸引力，因为它们使用所有数据的能力同时学习后部并结合其泛化风险。我们专注于i.i.d.具有有界损失的数据，并考虑Germain等人的通用Pac-Bayes定理。虽然已知定理恢复许多现有的PAC-Bayes界，但目前尚不清楚他们的框架中最有束缚的终结。对于一个固定的学习算法和数据集，我们表明最紧密的绑定与Catoni考虑的绑定相一致;并且，在更自然的数据集发行情况下，我们在期望中获得最佳界限的下限。有趣的是，如果后部等于先前，则这个下限会恢复绑定的Chernoff测试集。此外，为了说明这些界限有多紧，我们研究了合成的一维分类任务，其中它是可行的 - 学习绑定的先前和形状，以便最有效地优化最佳界限。我们发现，在这种简单，受控的场景中，Pac-Bayes界竞争与可比常用的Chernoff测试集合界限具有竞争​​力。然而，最清晰的测试集界仍然导致泛化误差比我们考虑的Pac-Bayes所界限更好地保证。

PAC-Bayes has recently re-emerged as an effective theory with which one can derive principled learning algorithms with tight performance guarantees. However, applications of PAC-Bayes to bandit problems are relatively rare, which is a great misfortune. Many decision-making problems in healthcare, finance and natural sciences can be modelled as bandit problems. In many of these applications, principled algorithms with strong performance guarantees would be very much appreciated. This survey provides an overview of PAC-Bayes performance bounds for bandit problems and an experimental comparison of these bounds. Our experimental comparison has revealed that available PAC-Bayes upper bounds on the cumulative regret are loose, whereas available PAC-Bayes lower bounds on the expected reward can be surprisingly tight. We found that an offline contextual bandit algorithm that learns a policy by optimising a PAC-Bayes bound was able to learn randomised neural network polices with competitive expected reward and non-vacuous performance guarantees.

通过使一组基本预测因素投票根据一些权重，即对某些概率分布来获得聚合预测器。根据一些规定的概率分布，通过在一组基本预测器中采样来获得随机预测器。因此，聚合和随机预测器的共同之处包括最小化问题，而是通过对预测器集的概率分布来定义。在统计学习理论中，有一套工具旨在了解此类程序的泛化能力：Pac-Bayesian或Pac-Bayes界。由于D. Mcallester的原始Pac-Bayes界，这些工具在许多方向上得到了大大改善（例如，我们将描述社区错过的O. Catoni的定位技术的简化版本，后来被重新发现“相互信息界“）。最近，Pac-Bayes的界限受到相当大的关注：例如，在2017年的Pac-Bayes上有研讨会，“（几乎）50种贝叶斯学习：Pac-Bayesian趋势和见解”，由B. Guedj，F组织。 。巴赫和P.Merain。这一最近成功的原因之一是通过G. Dziugaite和D. Roy成功地将这些限制应用于神经网络。对Pac-Bayes理论的初步介绍仍然缺失。这是一种尝试提供这样的介绍。

我们使用边缘赋予易于思考Pac-Bayesian界的一般配方，临界成分是我们随机预测集中在某种程度上集中。我们开发的工具直接导致各种分类器的裕度界限，包括线性预测 - 一个类，包括升高和支持向量机 - 单隐藏层神经网络，具有异常\（\ ERF \）激活功能，以及深度释放网络。此外，我们延伸到部分易碎的预测器，其中只去除一些随机性，让我们延伸到我们预测器的浓度特性否则差的情况。

我们研究了对分类器的有限集合的多数投票的概括特性，通过PAC-Bayes理论证明了基于利润的概括界。这些为许多分类任务提供了最先进的保证。我们的中心结果利用了Zantedeschi等人最近研究的Dirichlet后期。[2021]用于培训投票分类器；与这项工作相反，我们的界限适用于通过利润率使用的非随机票。我们的贡献使Schapire等人提出的“边缘理论”的辩论增加了观点。[1998]用于集合分类器的概括。

适应数据分布的结构（例如对称性和转型Imarerces）是机器学习中的重要挑战。通过架构设计或通过增强数据集，可以内在学习过程中内置Inhormces。两者都需要先验的了解对称性的确切性质。缺乏这种知识，从业者求助于昂贵且耗时的调整。为了解决这个问题，我们提出了一种新的方法来学习增强变换的分布，以新的\ emph {转换风险最小化}（trm）框架。除了预测模型之外，我们还优化了从假说空间中选择的转换。作为算法框架，我们的TRM方法是（1）有效（共同学习增强和模型，以\ emph {单训练环}），（2）模块化（使用\ emph {任何训练算法），以及（3）一般（处理\ \ ich {离散和连续}增强）。理论上与标准风险最小化的TRM比较，并在其泛化误差上给出PAC-Bayes上限。我们建议通过块组成的新参数化优化富裕的增强空间，导致新的\ EMPH {随机成分增强学习}（SCALE）算法。我们在CIFAR10 / 100，SVHN上使用先前的方法（快速自身自动化和武术器）进行实际比较规模。此外，我们表明规模可以在数据分布中正确地学习某些对称性（恢复旋转Mnist上的旋转），并且还可以改善学习模型的校准。

广义贝叶斯推理使用损失函数而不是可能性的先前信仰更新，因此可以用于赋予鲁棒性，以防止可能的错误规范的可能性。在这里，我们认为广泛化的贝叶斯推论斯坦坦差异作为损失函数的损失，由应用程序的可能性含有难治性归一化常数。在这种情况下，斯坦因差异来避免归一化恒定的评估，并产生封闭形式或使用标准马尔可夫链蒙特卡罗的通用后出版物。在理论层面上，我们显示了一致性，渐近的正常性和偏见 - 稳健性，突出了这些物业如何受到斯坦因差异的选择。然后，我们提供关于一系列棘手分布的数值实验，包括基于内核的指数家庭模型和非高斯图形模型的应用。

鉴于$ n $ i.i.d.从未知的分发$ P $绘制的样本，何时可以生成更大的$ n + m $ samples，这些标题不能与$ n + m $ i.i.d区别区别。从$ p $绘制的样品？（AXELROD等人2019）将该问题正式化为样本放大问题，并为离散分布和高斯位置模型提供了最佳放大程序。然而，这些程序和相关的下限定制到特定分布类，对样本扩增的一般统计理解仍然很大程度上。在这项工作中，我们通过推出通常适用的放大程序，下限技术和与现有统计概念的联系来放置对公司统计基础的样本放大问题。我们的技术适用于一大类分布，包括指数家庭，并在样本放大和分配学习之间建立严格的联系。

We study a natural extension of classical empirical risk minimization, where the hypothesis space is a random subspace of a given space. In particular, we consider possibly data dependent subspaces spanned by a random subset of the data, recovering as a special case Nystrom approaches for kernel methods. Considering random subspaces naturally leads to computational savings, but the question is whether the corresponding learning accuracy is degraded. These statistical-computational tradeoffs have been recently explored for the least squares loss and self-concordant loss functions, such as the logistic loss. Here, we work to extend these results to convex Lipschitz loss functions, that might not be smooth, such as the hinge loss used in support vector machines. This unified analysis requires developing new proofs, that use different technical tools, such as sub-gaussian inputs, to achieve fast rates. Our main results show the existence of different settings, depending on how hard the learning problem is, for which computational efficiency can be improved with no loss in performance.

通过定义和上限，通过定义和上限，分析了贝叶斯学习的最佳成绩性能，通过限定了最小的过度风险（MER）：通过从数据学习和最低预期损失可以实现的最低预期损失之间的差距认识到了。 MER的定义提供了一种原则状的方式来定义贝叶斯学习中的不同概念的不确定性，包括炼膜不确定性和最小的认知不确定性。提出了用于衍生MER的上限的两种方法。第一方法，通常适用于具有参数生成模型的贝叶斯学习，通过在模型参数之间的条件互信息和所观察到的数据预测的量之间的条件相互信息。它允许我们量化MER衰减随着更多数据可用而衰减为零的速率。在可实现的模型中，该方法还将MER与生成函数类的丰富性涉及，特别是二进制分类中的VC维度。具有参数预测模型的第二种方法，特别适用于贝叶斯学习，将MER与来自数据的模型参数的最小估计误差相关联。它明确地说明了模型参数估计中的不确定性如何转化为MER和最终预测不确定性。我们还将MER的定义和分析扩展到具有多个模型系列的设置以及使用非参数模型的设置。沿着讨论，我们在贝叶斯学习中的MER与频繁学习的过度风险之间建立了一些比较。

我们提出了Pac-Bayes风格的概括结合，该结合可以用各种积分概率指标（IPM）替换KL-Divergence。我们提供了这种结合的实例，IPM是总变异度量和Wasserstein距离。获得的边界的一个显着特征是，它们在最坏的情况下（当前和后距离彼此远距离时）在经典均匀收敛边界之间自然插值，并且在更好的情况下（后验和先验都关闭时）优选界限。这说明了使用算法和数据依赖性组件加强经典概括界限的可能性，从而使它们更适合分析使用大假设空间的算法。

我们引入了重新定性，这是一种数据依赖性的重新聚集化，将贝叶斯神经网络（BNN）转化为后部的分布，其KL对BNN对BNN的差异随着层宽度的增长而消失。重新定义图直接作用于参数，其分析简单性补充了宽BNN在功能空间中宽BNN的已知神经网络过程（NNGP）行为。利用重新定性，我们开发了马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）后采样算法，该算法将BNN更快地混合在一起。这与MCMC在高维度上的表现差异很差。对于完全连接和残留网络，我们观察到有效样本量高达50倍。在各个宽度上都取得了改进，并在层宽度的重新培训和标准BNN之间的边缘。

我们在对数损失下引入条件密度估计的过程，我们调用SMP（样本Minmax预测器）。该估算器最大限度地减少了统计学习的新一般过度风险。在标准示例中，此绑定量表为$ d / n $，$ d $ d $模型维度和$ n $ sample大小，并在模型拼写条目下批判性仍然有效。作为一个不当（超出型号）的程序，SMP在模型内估算器（如最大似然估计）的内部估算器上，其风险过高的风险降低。相比，与顺序问题的方法相比，我们的界限删除了SubOltimal $ \ log n $因子，可以处理无限的类。对于高斯线性模型，SMP的预测和风险受到协变量的杠杆分数，几乎匹配了在没有条件的线性模型的噪声方差或近似误差的条件下匹配的最佳风险。对于Logistic回归，SMP提供了一种非贝叶斯方法来校准依赖于虚拟样本的概率预测，并且可以通过解决两个逻辑回归来计算。它达到了$ O的非渐近风险（（d + b ^ 2r ^ 2）/ n）$，其中$ r $绑定了特征的规范和比较参数的$ B $。相比之下，在模型内估计器内没有比$ \ min达到更好的速率（{b r} / {\ sqrt {n}}，{d e ^ {br} / {n}）$。这为贝叶斯方法提供了更实用的替代方法，这需要近似的后部采样，从而部分地解决了Foster等人提出的问题。 （2018）。

速率 - 失真（R-D）函数，信息理论中的关键数量，其特征在于，通过任何压缩算法，通过任何压缩算法将数据源可以压缩到保真标准的基本限制。随着研究人员推动了不断提高的压缩性能，建立给定数据源的R-D功能不仅具有科学的兴趣，而且还在可能的空间上揭示了改善压缩算法的可能性。以前的解决此问题依赖于数据源上的分布假设（Gibson，2017）或仅应用于离散数据。相比之下，本文使得第一次尝试播放常规（不一定是离散的）源仅需要i.i.d的算法的算法。数据样本。我们估计高斯和高尺寸香蕉形源的R-D三明治界，以及GaN生成的图像。我们在自然图像上的R-D上限表示在各种比特率的PSNR中提高最先进的图像压缩方法的性能的空间。

出现了前两种算法，作为汤普森采样对多臂匪徒模型中最佳手臂识别的适应（Russo，2016），用于武器的参数家族。他们通过在两个候选臂，一个领导者和一个挑战者中随机化来选择下一个要采样的臂。尽管具有良好的经验表现，但仅当手臂是具有已知差异的高斯时，才能获得固定信心最佳手臂识别的理论保证。在本文中，我们提供了对两种方法的一般分析，该方法确定了领导者，挑战者和武器（可能是非参数）分布的理想特性。结果，我们获得了理论上支持的前两种算法，用于具有有限分布的最佳臂识别。我们的证明方法特别证明了用于选择从汤普森采样继承的领导者的采样步骤可以用其他选择代替，例如选择经验最佳的臂。

我们探索了一个新的强盗实验模型，其中潜在的非组织序列会影响武器的性能。上下文 - 统一算法可能会混淆，而那些执行正确的推理面部信息延迟的算法。我们的主要见解是，我们称之为Deconfounst Thompson采样的算法在适应性和健壮性之间取得了微妙的平衡。它的适应性在易于固定实例中带来了最佳效率，但是在硬性非平稳性方面显示出令人惊讶的弹性，这会导致其他自适应算法失败。

在负面的感知问题中，我们给出了$ n $数据点$（{\ boldsymbol x} _i，y_i）$，其中$ {\ boldsymbol x} _i $是$ d $ -densional vector和$ y_i \ in \ { + 1，-1 \} $是二进制标签。数据不是线性可分离的，因此我们满足自己的内容，以找到最大的线性分类器，具有最大的\ emph {否定}余量。换句话说，我们想找到一个单位常规矢量$ {\ boldsymbol \ theta} $，最大化$ \ min_ {i \ le n} y_i \ langle {\ boldsymbol \ theta}，{\ boldsymbol x} _i \ rangle $ 。这是一个非凸优化问题（它相当于在Polytope中找到最大标准矢量），我们在两个随机模型下研究其典型属性。我们考虑比例渐近，其中$ n，d \ to \ idty $以$ n / d \ to \ delta $，并在最大边缘$ \ kappa _ {\ text {s}}（\ delta）上证明了上限和下限）$或 - 等效 - 在其逆函数$ \ delta _ {\ text {s}}（\ kappa）$。换句话说，$ \ delta _ {\ text {s}}（\ kappa）$是overparametization阈值：以$ n / d \ le \ delta _ {\ text {s}}（\ kappa） - \ varepsilon $一个分类器实现了消失的训练错误，具有高概率，而以$ n / d \ ge \ delta _ {\ text {s}}（\ kappa）+ \ varepsilon $。我们在$ \ delta _ {\ text {s}}（\ kappa）$匹配，以$ \ kappa \ to - \ idty $匹配。然后，我们分析了线性编程算法来查找解决方案，并表征相应的阈值$ \ delta _ {\ text {lin}}（\ kappa）$。我们观察插值阈值$ \ delta _ {\ text {s}}（\ kappa）$和线性编程阈值$ \ delta _ {\ text {lin {lin}}（\ kappa）$之间的差距，提出了行为的问题其他算法。

我们通过Pac-Bayes概括界的镜头研究冷后效应。我们认为，在非反应环境中，当训练样本的数量相对较小时，应考虑到冷后效应的讨论，即大概贝叶斯推理并不能容易地提供对样本外数据的性能的保证。取而代之的是，通过泛化结合更好地描述了样本外误差。在这种情况下，我们探讨了各种推理与PAC-Bayes目标的ELBO目标之间的联系。我们注意到，虽然Elbo和Pac-Bayes目标相似，但后一个目标自然包含温度参数$ \ lambda $，不限于$ \ lambda = 1 $。对于回归和分类任务，在各向同性拉普拉斯与后部的近似值的情况下，我们展示了这种对温度参数的PAC-bayesian解释如何捕获冷后效应。

分位数（更普遍，KL）遗憾的界限，例如由癌症（Chaudhuri，Freund和Hsu 2009）及其变体实现的界限，放松了竞争最佳个别专家的目标，只能争夺大多数专家对抗性数据。最近，通过考虑可能既完全对抗或随机（i.i.D.），半对抗拉利范式（Bilodeau，Negrea和Roy 2020）提供了对抗性在线学习的替代放松。我们使用FTRL与单独的，新颖的根对数常规常规程序一起实现SIMIMAX最佳遗憾，这两者都可以解释为QuanchEdge的屈服变体。我们扩展了现有的KL遗憾的上限，统一地持有目标分布，可能是具有任意前锋的不可数专家课程;在有限的专家课程（紧密）上为Simitile遗憾提供第一个全信息下限;并为半逆势范式提供适应性最低的最低限度最佳算法，其适应真实，未知的约束更快，导致在现有方法上均匀改进遗憾。

我们研究了广义熵的连续性属性作为潜在的概率分布的函数，用动作空间和损失函数定义，并使用此属性来回答统计学习理论中的基本问题：各种学习方法的过度风险分析。我们首先在几种常用的F分歧，Wassersein距离的熵差异导出了两个分布的熵差，这取决于动作空间的距离和损失函数，以及由熵产生的Bregman发散，这也诱导了两个分布之间的欧几里德距离方面的界限。对于每个一般结果的讨论给出了示例，使用现有的熵差界进行比较，并且基于新结果导出新的相互信息上限。然后，我们将熵差异界限应用于统计学习理论。结果表明，两种流行的学习范式，频繁学习和贝叶斯学习中的过度风险都可以用不同形式的广义熵的连续性研究。然后将分析扩展到广义条件熵的连续性。扩展为贝叶斯决策提供了不匹配的分布来提供性能范围。它也会导致第三个划分的学习范式的过度风险范围，其中决策规则是在经验分布的预定分布家族的预测下进行最佳设计。因此，我们通过广义熵的连续性建立了统计学习三大范式的过度风险分析的统一方法。