使用面板数据进行因果推断是社会科学研究的核心挑战。预测方法的进步可以通过更准确地预测未发生治疗的治疗单元的反事实演变来促进这项任务。在本文中，我们借鉴了新开发的时间序列预测（N-Beats算法）的深度神经体系结构。我们通过合并控制单元的领先值来预测处理后的处理单元的“合成”未经处理的版本，从传统的时间序列应用程序中调整了此方法。我们将从此方法得出的估计量称为合成器，发现它在一系列设置中的传统双向固定效果和合成控制方法显着优于传统的双向固定效果和合成控制方法。我们还发现，相对于最新的面板估计方法，例如矩阵完成和差异中的合成差异，合成器具有可比性或更准确的性能。我们的结果强调了如何利用预测文献的进步来改善面板设置的因果推断。

合成控制方法开创了一类强大的数据驱动技术，以估算捐助单元的单位的反事实现实。从本质上讲，该技术涉及在干预前时期安装的线性模型，该模型结合了供体结果以产生反事实。但是，使用时间不足的权重在每个时间实例上线性组合空间信息都无法捕获重要的单位间和单位内的时间上下文以及真实数据的复杂非线性动力学。相反，我们提出了一种在干预开始之前使用局部时空信息作为估计反事实序列的有希望的方法的方法。为此，我们建议了一个变压器模型，该模型利用特定的位置嵌入，修改的解码器掩模以及一项新的预训练任务来执行时空序列到序列建模。我们对合成数据的实验证明了我们方法在典型的小型供体池设置中的功效及其对噪声的稳健性。我们还通过模拟全州范围的公共卫生政策来评估其有效性，对哮喘药物进行支持，以支持随机对照试验的疾病，以及针对弗里德雷希共济失调的患者改进的医疗干预措施，从而在人口和患者水平上产生可行的医疗保健见解，以评估其有效性。临床决策并促进个性化治疗。

In the new era of personalization, learning the heterogeneous treatment effect (HTE) becomes an inevitable trend with numerous applications. Yet, most existing HTE estimation methods focus on independently and identically distributed observations and cannot handle the non-stationarity and temporal dependency in the common panel data setting. The treatment evaluators developed for panel data, on the other hand, typically ignore the individualized information. To fill the gap, in this paper, we initialize the study of HTE estimation in panel data. Under different assumptions for HTE identifiability, we propose the corresponding heterogeneous one-side and two-side synthetic learner, namely H1SL and H2SL, by leveraging the state-of-the-art HTE estimator for non-panel data and generalizing the synthetic control method that allows flexible data generating process. We establish the convergence rates of the proposed estimators. The superior performance of the proposed methods over existing ones is demonstrated by extensive numerical studies.

我们研究了具有预处理结果数据的实验研究的最佳设计。估计平均处理效果是治疗和控制单元的加权平均结果之间的差异。许多常用的方法符合该配方，包括差分估计器和各种合成控制技术。我们提出了几种方法，用于结合重量选择一组处理的单位。观察问题的NP硬度，我们介绍了混合整数编程配方，可选择处理和控制集和单位权重。我们证明，这些提出的方法导致定性不同的实验单元进行治疗。我们根据美国劳动统计局的公开数据使用模拟，这些数据在与随机试验等简单和常用的替代品相比时，表现出平均平方误差和统计功率的改进。

Synthetic control methods often rely on matching pre-treatment characteristics (called predictors) of the treated unit. The choice of predictors and how they are weighted plays a key role in the performance and interpretability of synthetic control estimators. This paper proposes the use of a sparse synthetic control procedure that penalizes the number of predictors used in generating the counterfactual to select the most important predictors. We derive, in a linear factor model framework, a new model selection consistency result and show that the penalized procedure has a faster mean squared error convergence rate. Through a simulation study, we then show that the sparse synthetic control achieves lower bias and has better post-treatment performance than the un-penalized synthetic control. Finally, we apply the method to revisit the study of the passage of Proposition 99 in California in an augmented setting with a large number of predictors available.

最佳定价，即确定最大限度地提高给定产品的利润或收入的价格水平，是零售业的重要任务。要选择这样的数量，请先估计产品需求的价格弹性。由于混淆效果和价格内限性，回归方法通常无法恢复这些弹性。因此，通常需要随机实验。然而，例如，弹性可以是高度异构的，这取决于商店的位置。随着随机化经常发生在市级，标准差异差异方法也可能失败。可能的解决方案是基于根据从人工对照构成的治疗方法测量处理对单个（或仅几个）处理单元的影响的方法。例如，对于治疗组中的每个城市，可以从未处理的位置构成反事实。在本文中，我们应用了一种新的高维统计方法，以衡量价格变化对巴西主要零售商的日常销售的影响。所提出的方法结合了主成分（因子）和稀疏回归，导致一种称为因子调整的正规化方法的方法（\ TextTt {FarmTraTeat}）。数据包括每日五种不同产品的日常销售和价格，超过400多名市。审议的产品属于\ emph {甜蜜和糖果}类别和实验已经在2016年和2017年进行。我们的结果证实了高度异质性的假设，从而产生了与独特的市政当局的不同定价策略。

了解特定待遇或政策与许多感兴趣领域有关的影响，从政治经济学，营销到医疗保健。在本文中，我们开发了一种非参数算法，用于在合成控制的背景下检测随着时间的流逝的治疗作用。该方法基于许多算法的反事实预测，而不必假设该算法正确捕获模型。我们介绍了一种推论程序来检测治疗效果，并表明测试程序对于固定，β混合过程渐近有效，而无需对所考虑的一组基础算法施加任何限制。我们讨论了平均治疗效果估计的一致性保证，并为提出的方法提供了遗憾的界限。算法类别可能包括随机森林，套索或任何其他机器学习估计器。数值研究和应用说明了该方法的优势。

电力行业正在大力实施智能网格技术，以提高可靠性，可用性，安全性和效率。该实施需要技术进步，标准和法规的发展以及测试和计划。智能电网载荷预测和管理对于降低需求波动和改善连接发电机，分销商和零售商的市场机制至关重要。在政策实施或外部干预措施中，有必要分析其对电力需求的影响的不确定性，以使系统对需求的波动更加准确。本文分析了外部干预的不确定性对电力需求的影响。它实现了一种结合概率和全局预测模型的框架，使用深度学习方法来估计干预措施的因果影响分布。通过预测受影响实例的反事实分布结果，然后将其与实际结果进行对比来评估因果效应。我们将COVID-19锁定对能源使用的影响视为评估这种干预对电力需求分布的不均匀影响的案例研究。我们可以证明，在澳大利亚和某些欧洲国家的最初封锁期间，槽通常比峰值更大的下降，而平均值几乎不受影响。

估计空间变化的干预对空间变化结果的因果影响可能会受到非本地混杂（NLC）的影响，这种现象可能会估计给定单位的处理和结果部分由协方差估计。附近的其他单元。特别是，NLC是评估环境政策和气候事件对健康相关结果（例如空气污染暴露）的影响的挑战。本文首先使用潜在结果框架对NLC进行正式化，从而与因果干扰的相关现象进行了比较。然后，它提出了一个称为“ weather2vec”的广泛适用框架，该框架使用平衡分数理论来学习非本地信息的表示形式，以定义为每个观察单元定义的标量或向量使用因果推理方法。该框架在一项仿真研究和两项关于空气污染的案例研究中进行了评估，天气是（本质上是区域）已知的混杂因素。

关于日益增长的直播媒介的一种普遍信念是，其价值在于其“实时”组成部分。我们通过比较实时事件需求的价格弹性如何在直播中和之后的生活中进行了比较，从而研究了这种信念。我们使用来自大型直播平台的独特且丰富的数据来做到这一点，该数据使消费者可以在流中期后购买录制版本的直播版本。在我们背景下的一个挑战是，存在高维混杂因素，其与治疗政策（即价格）和兴趣结果（即需求）的关系是复杂的，并且仅部分知道。我们通过使用广义正交随机森林框架来解决这一挑战，以进行异质治疗效果估计。我们发现在整个事件生命周期中，需求价格弹性的时间弹性都显着。具体而言，随着时间的流逝，需求变得越来越敏感，直到直播一天，那天就变成了无弹性。在生活后的时期，对录制版本的需求仍然对价格敏感，但远低于在播放前的时期。我们进一步表明，价格弹性的这种时间变化是由此类事件固有的质量不确定性以及在直播过程中与内容创建者进行实时互动的机会所驱动的。

对极端事件的风险评估需要准确估算超出历史观察范围的高分位数。当风险取决于观察到的预测因子的值时，回归技术用于在预测器空间中插值。我们提出的EQRN模型将来自神经网络和极值理论的工具结合到能够在存在复杂预测依赖性的情况下外推的方法中。神经网络自然可以在数据中融合其他结构。我们开发了EQRN的经常性版本，该版本能够在时间序列中捕获复杂的顺序依赖性。我们将这种方法应用于瑞士AARE集水区中洪水风险的预测。它利用从时空和时间上的多个协变量中利用信息，以提供对回报水平和超出概率的一日预测。该输出从传统的极值分析中补充了静态返回水平，并且预测能够适应不断变化的气候中经历的分配变化。我们的模型可以帮助当局更有效地管理洪水，并通过预警系统最大程度地减少其灾难性影响。

We develop Bayesian neural networks (BNNs) that permit to model generic nonlinearities and time variation for (possibly large sets of) macroeconomic and financial variables. From a methodological point of view, we allow for a general specification of networks that can be applied to either dense or sparse datasets, and combines various activation functions, a possibly very large number of neurons, and stochastic volatility (SV) for the error term. From a computational point of view, we develop fast and efficient estimation algorithms for the general BNNs we introduce. From an empirical point of view, we show both with simulated data and with a set of common macro and financial applications that our BNNs can be of practical use, particularly so for observations in the tails of the cross-sectional or time series distributions of the target variables.

We consider the problem of dynamic pricing of a product in the presence of feature-dependent price sensitivity. Developing practical algorithms that can estimate price elasticities robustly, especially when information about no purchases (losses) is not available, to drive such automated pricing systems is a challenge faced by many industries. Based on the Poisson semi-parametric approach, we construct a flexible yet interpretable demand model where the price related part is parametric while the remaining (nuisance) part of the model is non-parametric and can be modeled via sophisticated machine learning (ML) techniques. The estimation of price-sensitivity parameters of this model via direct one-stage regression techniques may lead to biased estimates due to regularization. To address this concern, we propose a two-stage estimation methodology which makes the estimation of the price-sensitivity parameters robust to biases in the estimators of the nuisance parameters of the model. In the first-stage we construct estimators of observed purchases and prices given the feature vector using sophisticated ML estimators such as deep neural networks. Utilizing the estimators from the first-stage, in the second-stage we leverage a Bayesian dynamic generalized linear model to estimate the price-sensitivity parameters. We test the performance of the proposed estimation schemes on simulated and real sales transaction data from the Airline industry. Our numerical studies demonstrate that our proposed two-stage approach reduces the estimation error in price-sensitivity parameters from 25\% to 4\% in realistic simulation settings. The two-stage estimation techniques proposed in this work allows practitioners to leverage modern ML techniques to robustly estimate price-sensitivities while still maintaining interpretability and allowing ease of validation of its various constituent parts.

Based on administrative data of unemployed in Belgium, we estimate the labour market effects of three training programmes at various aggregation levels using Modified Causal Forests, a causal machine learning estimator. While all programmes have positive effects after the lock-in period, we find substantial heterogeneity across programmes and unemployed. Simulations show that 'black-box' rules that reassign unemployed to programmes that maximise estimated individual gains can considerably improve effectiveness: up to 20 percent more (less) time spent in (un)employment within a 30 months window. A shallow policy tree delivers a simple rule that realizes about 70 percent of this gain.

在本文中，我们提出了一种非参数估计的方法，并推断了一般样本选择模型中因果效应参数的异质界限，初始治疗可能会影响干预后结果是否观察到。可观察到的协变量可能会混淆治疗选择，而观察结果和不可观察的结果可能会混淆。该方法提供条件效应界限作为策略相关的预处理变量的功能。它允许对身份不明的条件效应曲线进行有效的统计推断。我们使用灵活的半参数脱偏机学习方法，该方法可以适应柔性功能形式和治疗，选择和结果过程之间的高维混杂变量。还提供了易于验证的高级条件，以进行估计和错误指定的鲁棒推理保证。

大型观察数据越来越多地提供健康，经济和社会科学等学科，研究人员对因果问题而不是预测感兴趣。在本文中，从旨在调查参与学校膳食计划对健康指标的实证研究，研究了使用非参数回归的方法估算异质治疗效果的问题。首先，我们介绍了与观察或非完全随机数据进行因果推断相关的设置和相关的问题，以及如何在统计学习工具的帮助下解决这些问题。然后，我们审查并制定现有最先进的框架的统一分类，允许通过非参数回归模型来估算单个治疗效果。在介绍模型选择问题的简要概述后，我们说明了一些关于三种不同模拟研究的方法的性能。我们通过展示一些关于学校膳食计划数据的实证分析的一些方法的使用来结束。

内核正规化最小二乘（KRLS）是一种流行的方法，用于灵活估算可能在变量之间具有复杂关系的模型。但是，其对许多研究人员的有用性受到限制，原因有两个。首先，现有的方法不灵活，不允许KRL与理论动机的扩展（例如固定效应或非线性结果）结合使用。其次，对于甚至适度尺寸的数据集，估计在计算上是非常强大的。我们的论文通过引入广义KRL（GKRL）来解决这两种问题。我们注意到，可以将KRLS重新构造为层次模型，从而允许轻松推理和模块化模型构建。在计算上，我们还实施随机草图以显着加速估计，同时估计质量的罚款有限。我们证明，GKRL可以在一分钟内进行数万观察到的数据集中。此外，可以迅速估计需要在十二次（例如元学习者）中安装模型的最新技术。

我们使用深层部分最小二乘（DPL）来估算单个股票收益的资产定价模型，该模型以灵活而动态的方式利用调理信息，同时将超额回报归因于一小部分统计风险因素。新颖的贡献是解决非线性因子结构，从而推进经验资产定价中深度学习的当前范式，该定价在假设高斯资产回报和因素的假设下使用线性随机折现因子。通过使用预测的最小二乘正方形来共同投影公司特征和资产回报到潜在因素的子空间，并使用深度学习从因子负载到资产回报中学习非线性图。捕获这种非线性风险因素结构的结果是通过线性风险因素暴露和相互作用效应来表征资产回报中的异常情况。因此，深度学习捕获异常值的众所周知的能力，在潜在因素结构中的角色和高阶项在因素风险溢价上的作用。从经验方面来说，我们实施了DPLS因子模型，并表现出比Lasso和Plain Vanilla深度学习模型表现出卓越的性能。此外，由于DPL的更简约的架构，我们的网络培训时间大大减少了。具体而言，在1989年12月至2018年1月的一段时间内使用Russell 1000指数中的3290资产，我们评估了我们的DPLS因子模型，并生成比深度学习大约1.2倍的信息比率。 DPLS解释了变化和定价错误，并确定了最突出的潜在因素和公司特征。

我们应用因果机学习算法来评估营销干预措施的因果影响，即优惠券活动，对零售商的销售。除了评估不同类型的优惠券的平均影响外，我们还调查了不同客户群的因果关系效应的异质性，例如，在相对较高的客户与先前购买相对较高的客户之间。最后，我们使用最佳政策学习来确定（以数据驱动方式）哪些客户群应针对优惠券活动，以最大程度地提高营销干预措施在销售方面的有效性。我们发现，在检查的五个优惠券类别中，只有两个，即适用于药店产品和其他食品产品类别的优惠券，对零售商销售具有统计学上的显着积极影响。对小组平均治疗效果的评估表明，在商店的先前购买中定义的客户群中，优惠券提供的影响有很大的差异，药品店优惠券在先前购买较高的客户和其他食品优惠券中特别有效先前购买较低的客户。我们的研究提供了一种用例，用于在业务分析中应用因果机学习，以评估特定公司政策（例如营销活动）对决策支持的因果影响。

学习异质治疗效果（HTE）是许多领域的重要问题。大多数现有方法都使用单个治疗组和单个结果指标来考虑设置。但是，在许多现实世界中，实验始终如一 - 例如，在互联网公司中，每天进行A/B测试，以衡量许多感兴趣的不同指标的潜在变化的影响。我们表明，即使一个分析师在一个实验中仅关心HTES来实现一个指标，也可以通过共同分析所有数据来利用交叉实验和交叉结果度量相关性来大大提高精度。我们在张量分解框架中对这个想法进行形式化，并提出了一个简单且可扩展的模型，我们称之为低级或LR-LR-LERNER。合成数据和实际数据的实验表明，LR-LEARNER可以比独立的HTE估计更精确。