我们提出了一个新的框架，用于对凸函数的差异私有优化，这些功能是任意规范$ \ normx {\ cdot} $中的Lipschitz。我们的算法基于一种正规的指数机制，该机制从密度$ \ propto \ exp（-k（f+\ mu r））$中进行样品，其中$ f $是经验损失，$ r $是一种常规化器，它与强烈的convex convex converize尊重$ \ normx {\ cdot} $，将\ cite {gll22}的最新作品推广到非Euclidean设置。我们表明，这种机制可以满足高斯差异隐私，并通过使用凸几何形状的本地化工具来解决DP-MER（经验风险最小化）和DP-SCO（随机凸优化）。我们的框架是第一个在一般规范空间中适用于私有凸优化的框架，并直接恢复了镜下下降的非私有SCO率，作为隐私参数$ \ eps \ to \ infty $。作为应用程序，对于LipsChitz优化了$ \ ell_p $ norms for（1，2）$中的所有$ p \ norms，我们获得了第一个最佳隐私性权衡权衡；对于$ p = 1 $，我们提高了最近的作品\ cite {asifkt21，bassilygn21}获得的权衡，至少通过对数因素。我们的$ \ ell_p $ norm和schatten- $ p $规范优化框架与多项式时间采样器相辅相成，我们的查询复杂性明确绑定。

在本文中，我们研究了非平滑凸函数的私人优化问题$ f（x）= \ mathbb {e} _i f_i（x）$ on $ \ mathbb {r}^d $。我们表明，通过将$ \ ell_2^2 $正规器添加到$ f（x）$并从$ \ pi（x）\ propto \ exp（-k（f（x）+\ mu \ \ | | x \ | _2^2/2））$恢复已知的最佳经验风险和$（\ epsilon，\ delta）$ - dp的已知最佳经验风险和人口损失。此外，我们将展示如何使用$ \ widetilde {o}（n \ min（d，n））$ QUERIES $ QUERIES $ f_i（x）$用于DP-SCO，其中$ n $是示例数/用户和$ d $是环境维度。我们还在评估查询的数量上给出了一个（几乎）匹配的下限$ \ widetilde {\ omega}（n \ min（d，n））$。我们的结果利用以下具有独立感兴趣的工具：（1）如果损失函数强烈凸出并且扰动是Lipschitz，则证明指数机制的高斯差异隐私（GDP）。我们的隐私约束是\ emph {optimal}，因为它包括高斯机制的隐私性，并使用等仪不等式证明了强烈的对数concove措施。 （2）我们展示如何从$ \ exp（-f（x） - \ mu \ | x \ | |^2_2/2）$ g $ -lipschitz $ f $带有$ \ eta $的总变化中的错误（电视）使用$ \ widetilde {o}（（g^2/\ mu）\ log^2（d/\ eta））$无偏查询到$ f（x）$。这是第一个在dimension $ d $和精度$ \ eta $上具有\ emph {polylogarithmic依赖的查询复杂性的采样器。

We introduce a new tool for stochastic convex optimization (SCO): a Reweighted Stochastic Query (ReSQue) estimator for the gradient of a function convolved with a (Gaussian) probability density. Combining ReSQue with recent advances in ball oracle acceleration [CJJJLST20, ACJJS21], we develop algorithms achieving state-of-the-art complexities for SCO in parallel and private settings. For a SCO objective constrained to the unit ball in $\mathbb{R}^d$, we obtain the following results (up to polylogarithmic factors). We give a parallel algorithm obtaining optimization error $\epsilon_{\text{opt}}$ with $d^{1/3}\epsilon_{\text{opt}}^{-2/3}$ gradient oracle query depth and $d^{1/3}\epsilon_{\text{opt}}^{-2/3} + \epsilon_{\text{opt}}^{-2}$ gradient queries in total, assuming access to a bounded-variance stochastic gradient estimator. For $\epsilon_{\text{opt}} \in [d^{-1}, d^{-1/4}]$, our algorithm matches the state-of-the-art oracle depth of [BJLLS19] while maintaining the optimal total work of stochastic gradient descent. We give an $(\epsilon_{\text{dp}}, \delta)$-differentially private algorithm which, given $n$ samples of Lipschitz loss functions, obtains near-optimal optimization error and makes $\min(n, n^2\epsilon_{\text{dp}}^2 d^{-1}) + \min(n^{4/3}\epsilon_{\text{dp}}^{1/3}, (nd)^{2/3}\epsilon_{\text{dp}}^{-1})$ queries to the gradients of these functions. In the regime $d \le n \epsilon_{\text{dp}}^{2}$, where privacy comes at no cost in terms of the optimal loss up to constants, our algorithm uses $n + (nd)^{2/3}\epsilon_{\text{dp}}^{-1}$ queries and improves recent advancements of [KLL21, AFKT21]. In the moderately low-dimensional setting $d \le \sqrt n \epsilon_{\text{dp}}^{3/2}$, our query complexity is near-linear.

在本文中，我们重新审视了私人经验风险最小化（DP-erm）和差异私有随机凸优化（DP-SCO）的问题。我们表明，来自统计物理学（Langevin Exfusion（LD））的经过良好研究的连续时间算法同时为DP-SCO和DP-SCO提供了最佳的隐私/实用性权衡，$ \ epsilon $ -DP和$ $ \ epsilon $ -DP和$ （\ epsilon，\ delta）$ - dp均用于凸和强烈凸损失函数。我们为LD提供新的时间和尺寸独立统一稳定性，并使用我们为$ \ epsilon $ -DP提供相应的最佳超额人口风险保证。 $ \ epsilon $ -DP的DP-SCO保证的一个重要属性是，它们将非私人最佳界限匹配为$ \ epsilon \与\ infty $。在此过程中，我们提供了各种技术工具，这些工具可能引起独立的关注：i）在两个相邻数据集上运行损失功能时，一个新的r \'enyi Divergence绑定了LD，ii）最后一个过多的经验风险范围迭代LD，类似于Shamir和Zhang的嘈杂随机梯度下降（SGD）和iii）的LD，对LD进行了两期多余的风险分析，其中第一阶段是当扩散在任何合理意义上都没有在任何合理意义上融合到固定分布时，在第二阶段扩散已收敛到吉布斯分布的变体。我们的普遍性结果至关重要地依赖于LD的动力学。当它融合到固定分布时，我们获得了$ \ epsilon $ -DP的最佳界限。当它仅在很短的时间内运行$ \ propto 1/p $时，我们在$（\ epsilon，\ delta）$ -DP下获得最佳界限。在这里，$ p $是模型空间的维度。

我们提出并分析了算法，以解决用户级差分隐私约束下的一系列学习任务。用户级DP仅保证只保证个人样本的隐私，而是保护用户的整个贡献（$ M \ GE 1 $ Samples），而不是对信息泄漏提供更严格但更现实的保护。我们表明，对于高维平均估计，具有平稳损失，随机凸优化和学习假设类别的经验风险最小化，具有有限度量熵，隐私成本随着用户提供的$ O（1 / \ SQRT {M}）$减少更多样本。相比之下，在增加用户数量$ N $时，隐私成本以较快的价格降低（1 / n）$率。我们将这些结果与下界相提并论，显示了我们算法的最低限度估计和随机凸优化的算法。我们的算法依赖于私有平均估计的新颖技术，其任意维度与误差缩放为浓度半径$ \ tai $的分布而不是整个范围。

我们在差分隐私（DP）的约束下，用重型数据研究随机凸优化。大多数关于此问题的事先工作仅限于损耗功能是Lipschitz的情况。相反，正如王，肖，德拉达斯和徐\ Cite {wangxdx20}所引入的那样，假设渐变的分布已涉及$ k $ --th时刻，我们研究了一般凸损失功能。我们在集中DP下提供了改善的上限，用于凸起的凸起和强凸损失功能。一路上，我们在纯粹和集中的DP下获得了私人平均估计的私有平均估计的新算法。最后，我们证明了私有随机凸性优化的近乎匹配的下限，具有强凸损失和平均估计，显示纯净和浓缩的DP之间的新分离。

我们研究了凸面和非凸面设置的差异私有随机优化。对于凸面的情况，我们专注于非平滑通用线性损耗（GLL）的家庭。我们的$ \ ell_2 $ setting算法在近线性时间内实现了最佳的人口风险，而最知名的差异私有算法在超线性时间内运行。我们的$ \ ell_1 $ setting的算法具有近乎最佳的人口风险$ \ tilde {o} \ big（\ sqrt {\ frac {\ log {n \ log {d}} {n \ varepsilon} \ big）$，以及避免\ Cite {ASI：2021}的尺寸依赖性下限为一般非平滑凸损耗。在差别私有的非凸面设置中，我们提供了几种新算法，用于近似居住的人口风险。对于具有平稳损失和多面体约束的$ \ ell_1 $ tuce，我们提供第一个近乎尺寸的独立速率$ \ tilde o \ big（\ frac {\ log ^ {2/3} {d}} {{（n \ varepsilon）^ {1/3}}} \大）在线性时间。对于具有平滑损耗的约束$ \ ell_2 $ -case，我们获得了速率$ \ tilde o \ big（\ frac {1} {n ^ {1/3}} + \ frac {d ^ { 1/5}} {（n \ varepsilon）^ {2/5}} \ big）$。最后，对于$ \ ell_2 $ -case，我们为{\ em非平滑弱凸}的第一种方法提供了速率$ \ tilde o \ big（\ frac {1} {n ^ {1/4}} + \ FRAC {D ^ {1/6}} {（n \ varepsilon）^ {1/3}} \ big）$，它在$ d = o（\ sqrt {n}）时匹配最好的现有非私有算法$。我们还将上面的所有结果扩展到Non-Convex $ \ ell_2 $ setting到$ \ ell_p $ setting，其中$ 1 <p \ leq 2 $，只有polylogarithmic（维度在尺寸）的速度下。

我们介绍了一种基于约翰逊·林登斯特劳斯引理的统计查询的新方法，以释放具有差异隐私的统计查询的答案。关键的想法是随机投影查询答案，以较低的维空间，以便将可行的查询答案的任何两个向量之间的距离保留到添加性错误。然后，我们使用简单的噪声机制回答投影的查询，并将答案提升到原始维度。使用这种方法，我们首次给出了纯粹的私人机制，具有最佳情况下的最佳情况样本复杂性，在平均错误下，以回答$ n $ $ n $的宇宙的$ k $ Queries的工作量。作为其他应用，我们给出了具有最佳样品复杂性的第一个纯私人有效机制，用于计算有限的高维分布的协方差，并用于回答2向边缘查询。我们还表明，直到对错误的依赖性，我们机制的变体对于每个给定的查询工作负载几乎是最佳的。

In this work, we give efficient algorithms for privately estimating a Gaussian distribution in both pure and approximate differential privacy (DP) models with optimal dependence on the dimension in the sample complexity. In the pure DP setting, we give an efficient algorithm that estimates an unknown $d$-dimensional Gaussian distribution up to an arbitrary tiny total variation error using $\widetilde{O}(d^2 \log \kappa)$ samples while tolerating a constant fraction of adversarial outliers. Here, $\kappa$ is the condition number of the target covariance matrix. The sample bound matches best non-private estimators in the dependence on the dimension (up to a polylogarithmic factor). We prove a new lower bound on differentially private covariance estimation to show that the dependence on the condition number $\kappa$ in the above sample bound is also tight. Prior to our work, only identifiability results (yielding inefficient super-polynomial time algorithms) were known for the problem. In the approximate DP setting, we give an efficient algorithm to estimate an unknown Gaussian distribution up to an arbitrarily tiny total variation error using $\widetilde{O}(d^2)$ samples while tolerating a constant fraction of adversarial outliers. Prior to our work, all efficient approximate DP algorithms incurred a super-quadratic sample cost or were not outlier-robust. For the special case of mean estimation, our algorithm achieves the optimal sample complexity of $\widetilde O(d)$, improving on a $\widetilde O(d^{1.5})$ bound from prior work. Our pure DP algorithm relies on a recursive private preconditioning subroutine that utilizes the recent work on private mean estimation [Hopkins et al., 2022]. Our approximate DP algorithms are based on a substantial upgrade of the method of stabilizing convex relaxations introduced in [Kothari et al., 2022].

随机优化在最小化机器学习中的目标功能方面发现了广泛的应用，这激发了许多理论研究以了解其实际成功。大多数现有研究都集中在优化误差的收敛上，而随机优化的概括分析却落后了。在实践中经常遇到的非洞穴和非平滑问题的情况尤其如此。在本文中，我们初始化了对非凸和非平滑问题的随机优化的系统稳定性和概括分析。我们介绍了新型算法稳定性措施，并在人口梯度和经验梯度之间建立了定量联系，然后进一步扩展，以研究经验风险的莫罗（Moreau）膜之间的差距和人口风险的差距。据我们所知，尚未在文献中研究稳定性与概括之间的这些定量联系。我们引入了一类采样确定的算法，为此我们为三种稳定性度量而开发界限。最后，我们将这些讨论应用于随机梯度下降及其自适应变体的误差界限，我们在其中显示如何通过调整步骤大小和迭代次数来实现隐式正则化。

Privacy-preserving machine learning algorithms are crucial for the increasingly common setting in which personal data, such as medical or financial records, are analyzed. We provide general techniques to produce privacy-preserving approximations of classifiers learned via (regularized) empirical risk minimization (ERM). These algorithms are private under the ǫ-differential privacy definition due to Dwork et al. (2006). First we apply the output perturbation ideas of Dwork et al. (2006), to ERM classification. Then we propose a new method, objective perturbation, for privacy-preserving machine learning algorithm design. This method entails perturbing the objective function before optimizing over classifiers. If the loss and regularizer satisfy certain convexity and differentiability criteria, we prove theoretical results showing that our algorithms preserve privacy, and provide generalization bounds for linear and nonlinear kernels. We further present a privacy-preserving technique for tuning the parameters in general machine learning algorithms, thereby providing end-to-end privacy guarantees for the training process. We apply these results to produce privacy-preserving analogues of regularized logistic regression and support vector machines. We obtain encouraging results from evaluating their performance on real demographic and benchmark data sets. Our results show that both theoretically and empirically, objective perturbation is superior to the previous state-of-the-art, output perturbation, in managing the inherent tradeoff between privacy and learning performance.

We consider the problem of estimating the optimal transport map between a (fixed) source distribution $P$ and an unknown target distribution $Q$, based on samples from $Q$. The estimation of such optimal transport maps has become increasingly relevant in modern statistical applications, such as generative modeling. At present, estimation rates are only known in a few settings (e.g. when $P$ and $Q$ have densities bounded above and below and when the transport map lies in a H\"older class), which are often not reflected in practice. We present a unified methodology for obtaining rates of estimation of optimal transport maps in general function spaces. Our assumptions are significantly weaker than those appearing in the literature: we require only that the source measure $P$ satisfies a Poincar\'e inequality and that the optimal map be the gradient of a smooth convex function that lies in a space whose metric entropy can be controlled. As a special case, we recover known estimation rates for bounded densities and H\"older transport maps, but also obtain nearly sharp results in many settings not covered by prior work. For example, we provide the first statistical rates of estimation when $P$ is the normal distribution and the transport map is given by an infinite-width shallow neural network.

Concentrated differential privacy" was recently introduced by Dwork and Rothblum as a relaxation of differential privacy, which permits sharper analyses of many privacy-preserving computations. We present an alternative formulation of the concept of concentrated differential privacy in terms of the Rényi divergence between the distributions obtained by running an algorithm on neighboring inputs. With this reformulation in hand, we prove sharper quantitative results, establish lower bounds, and raise a few new questions. We also unify this approach with approximate differential privacy by giving an appropriate definition of "approximate concentrated differential privacy."

当算法的内部状态\ emph {private}时，迭代随机学习算法的信息泄漏是什么？每个特定培训时期对通过已发布的模型泄漏的贡献是多少？我们研究了此问题的嘈杂梯度下降算法，并在整个训练过程中对r \'enyi差异隐私损失的\ emph {dynamics}进行建模。我们的分析跟踪了\ emph {tigh}绑定在r \'enyi差异上的一对概率分布之间的差异，而不是在相邻数据集中训练的模型的参数。我们证明，隐私损失对平稳且强烈凸出的损失函数的呈指数呈指数收敛，这是对组成定理的显着改进（通过在所有中间梯度计算中，其总价值高于其总价值来过度估计隐私损失）。对于Lipschitz，光滑且强烈凸出的损失功能，我们证明了最佳效用，具有较小的梯度复杂性，用于嘈杂的梯度下降算法。

我们考虑设计统一稳定的一阶优化算法以最小化的问题。统一的稳定性通常用于获得优化算法的概括误差范围，我们对实现它的一般方法感兴趣。对于欧几里得的几何形状，我们建议采用黑盒转换，给定平滑的优化算法，它产生了算法的均匀稳定版本，同时将其收敛速率保持在对数因素上。使用此减少，我们获得了一种（几乎）最佳算法，以平滑优化，并通过收敛速率$ \ widetilde {o}（1/t^2）$和均匀的稳定性$ O（t^2/n）$，解决一个开放的问题Chen等。（2018）;阿蒂亚和科伦（2021）。对于更一般的几何形状，我们开发了一种镜下下降的变体，以平滑优化，收敛速率$ \ widetilde {o}（1/t）$和统一的稳定性$ O（t/n）$（t/n）$，留下了开放的问题转换方法如欧几里得情况。

我们介绍了一个普遍的框架，用于表征差异隐私保证的统计估算问题的统计效率。我们的框架，我们呼叫高维建议 - 试验释放（HPTR），在三个重要组件上建立：指数机制，强大的统计和提议 - 试验释放机制。将所有这些粘在一起是恢复力的概念，这是强大的统计估计的核心。弹性指导算法的设计，灵敏度分析和试验步骤的成功概率分析。关键识别是，如果我们设计了一种仅通过一维鲁棒统计数据访问数据的指数机制，则可以大大减少所产生的本地灵敏度。使用弹性，我们可以提供紧密的本地敏感界限。这些紧张界限在几个案例中容易转化为近乎最佳的实用程序。我们给出了将HPTR应用于统计估计问题的给定实例的一般配方，并在平均估计，线性回归，协方差估计和主成分分析的规范问题上证明了它。我们介绍了一般的公用事业分析技术，证明了HPTR几乎在文献中研究的若干场景下实现了最佳的样本复杂性。

We establish a simple connection between robust and differentially-private algorithms: private mechanisms which perform well with very high probability are automatically robust in the sense that they retain accuracy even if a constant fraction of the samples they receive are adversarially corrupted. Since optimal mechanisms typically achieve these high success probabilities, our results imply that optimal private mechanisms for many basic statistics problems are robust. We investigate the consequences of this observation for both algorithms and computational complexity across different statistical problems. Assuming the Brennan-Bresler secret-leakage planted clique conjecture, we demonstrate a fundamental tradeoff between computational efficiency, privacy leakage, and success probability for sparse mean estimation. Private algorithms which match this tradeoff are not yet known -- we achieve that (up to polylogarithmic factors) in a polynomially-large range of parameters via the Sum-of-Squares method. To establish an information-computation gap for private sparse mean estimation, we also design new (exponential-time) mechanisms using fewer samples than efficient algorithms must use. Finally, we give evidence for privacy-induced information-computation gaps for several other statistics and learning problems, including PAC learning parity functions and estimation of the mean of a multivariate Gaussian.

在本文中，我们研究了差异化的私人经验风险最小化（DP-erm）。已经表明，随着尺寸的增加，DP-MER的（最坏的）效用会减小。这是私下学习大型机器学习模型的主要障碍。在高维度中，某些模型的参数通常比其他参数更多的信息是常见的。为了利用这一点，我们提出了一个差异化的私有贪婪坐标下降（DP-GCD）算法。在每次迭代中，DP-GCD私人沿梯度（大约）最大条目执行坐标梯度步骤。从理论上讲，DP-GCD可以通过利用问题解决方案的结构特性（例如稀疏性或准方面的）来改善实用性，并在早期迭代中取得非常快速的进展。然后，我们在合成数据集和真实数据集上以数值说明。最后，我们描述了未来工作的有前途的方向。

我们给出了第一个多项式算法来估计$ d $ -variate概率分布的平均值，从$ \ tilde {o}（d）$独立的样本受到纯粹的差异隐私的界限。此问题的现有算法无论是呈指数运行时间，需要$ \ OMEGA（D ^ {1.5}）$样本，或仅满足较弱的集中或近似差分隐私条件。特别地，所有先前的多项式算法都需要$ d ^ {1+ \ omega（1）} $ samples，以保证“加密”高概率，1-2 ^ { - d ^ {\ omega（1） $，虽然我们的算法保留$ \ tilde {o}（d）$ SAMPS复杂性即使在此严格设置中也是如此。我们的主要技术是使用强大的方块方法（SOS）来设计差异私有算法的新方法。算法的证据是在高维算法统计数据中的许多近期作品中的一个关键主题 - 显然需要指数运行时间，但可以通过低度方块证明可以捕获其分析可以自动变成多项式 - 时间算法具有相同的可证明担保。我们展示了私有算法的类似证据现象：工作型指数机制的实例显然需要指数时间，但可以用低度SOS样张分析的指数时间，可以自动转换为多项式差异私有算法。我们证明了捕获这种现象的元定理，我们希望在私人算法设计中广泛使用。我们的技术还在高维度之间绘制了差异私有和强大统计数据之间的新连接。特别是通过我们的校验算法镜头来看，几次研究的SOS证明在近期作品中的算法稳健统计中直接产生了我们差异私有平均估计算法的关键组成部分。

We study the relationship between adversarial robustness and differential privacy in high-dimensional algorithmic statistics. We give the first black-box reduction from privacy to robustness which can produce private estimators with optimal tradeoffs among sample complexity, accuracy, and privacy for a wide range of fundamental high-dimensional parameter estimation problems, including mean and covariance estimation. We show that this reduction can be implemented in polynomial time in some important special cases. In particular, using nearly-optimal polynomial-time robust estimators for the mean and covariance of high-dimensional Gaussians which are based on the Sum-of-Squares method, we design the first polynomial-time private estimators for these problems with nearly-optimal samples-accuracy-privacy tradeoffs. Our algorithms are also robust to a constant fraction of adversarially-corrupted samples.