Technical indicators use graphic representations of data sets by applying various mathematical formulas to financial time series of prices. These formulas comprise a set of rules and parameters whose values are not necessarily known and depend on many factors: the market in which it operates, the size of the time window, and others. This paper focuses on the real-time optimization of the parameters applied for analyzing time series of data. In particular, we optimize the parameters of technical and financial indicators and propose other applications, such as glucose time series. We propose the combination of several Multi-objective Evolutionary Algorithms (MOEAs). Unlike other approaches, this paper applies a set of different MOEAs, collaborating to construct a global Pareto Set of solutions. Solutions for financial problems seek high returns with minimal risk. The optimization process is continuous and occurs at the same frequency as the investment time interval. This technique permits the application of non-dominated solutions obtained with different MOEAs simultaneously. Experimental results show that this technique increases the returns of the commonly used Buy \& Hold strategy and other multi-objective strategies, even for daily operations.

本文提出了在基于技术指标的股票交易的背景下的非主导分类遗传算法-II（NSGA-II），通过寻找销售买卖策略，使目标，即锐利比例和销售策略的最佳组合最大缩放分别最大化并最小化。选择NSGA-II，因为它是一种非常流行和强大的双目标进化算法。培训和测试使用了一种基于滚动的方法（两年培训和测试的一年），因此在没有主要经济波动的情况下，这种方法的结果在稳定的时期中似乎更好。此外，本研究的另一个重要贡献是通过整个建模方法纳入交易成本和领域专业知识。

决定何时购买或出售股票并不是一件容易的事，因为市场难以预测，受到政治和经济因素的影响。因此，基于计算智能的方法已应用于这个具有挑战性的问题。在这项工作中，每天使用技术分析标准以相似性（TOPSIS）的相似性（TOPSIS）对订单偏好进行排名，并选择最合适的股票进行购买。即便如此，在某些日子甚至Topsis都会选择不正确的选择。为了改善选择，应使用另一种方法。因此，提出了由经验模式分解（EMD）和极端学习机（ELM）组成的混合模型。 EMD将系列分解为几个子系列，因此提取了主要组分（趋势）。该组件由ELM处理，该组件执行下一个组件元素的预测。如果榆树预测的价值大于最后一个值，则确认购买股票的价值。该方法应用于巴西市场的50个股票的宇宙。与随机选择和Bovespa指数产生的回报相比，Topsis进行的选择显示出令人鼓舞的结果。使用EMD-ELM混合动力模型的确认能够增加利润交易的百分比。

股票市场的不可预测性和波动性使得使用任何广义计划赚取可观的利润具有挑战性。许多先前的研究尝试了不同的技术来建立机器学习模型，这可以通过进行实时交易来在美国股票市场赚取可观的利润。但是，很少有研究重点是在特定交易期找到最佳功能的重要性。我们的顶级方法使用该性能将功能从总共148缩小到大约30。此外，在每次训练我们的机器学习模型之前，都会动态选择前25个功能。它与四个分类器一起使用合奏学习：高斯天真贝叶斯，决策树，带L1正则化的逻辑回归和随机梯度下降，以决定是长时间还是短的特定股票。我们的最佳模型在2011年7月至2019年1月之间进行的每日交易，可获得54.35％的利润。最后，我们的工作表明，加权分类器的混合物的表现要比任何在股票市场做出交易决策的个人预测指标更好。

This research presents ORUGA, a method that tries to automatically optimize the readability of any text in English. The core idea behind the method is that certain factors affect the readability of a text, some of which are quantifiable (number of words, syllables, presence or absence of adverbs, and so on). The nature of these factors allows us to implement a genetic learning strategy to replace some existing words with their most suitable synonyms to facilitate optimization. In addition, this research seeks to preserve both the original text's content and form through multi-objective optimization techniques. In this way, neither the text's syntactic structure nor the semantic content of the original message is significantly distorted. An exhaustive study on a substantial number and diversity of texts confirms that our method was able to optimize the degree of readability in all cases without significantly altering their form or meaning. The source code of this approach is available at https://github.com/jorge-martinez-gil/oruga.

在本文中，我们提出了一种评估为策略的长期绩效提供了现实预期的自主交易策略的方法。此方法解决此方法解决了许多陷阱，目前甚至经历过多种软件开发人员和研究人员，更不用说购买这些产品的客户。我们展示了将我们的方法应用于几种着名的自主交易策略的结果，用于管理各种金融资产选择。结果表明，许多这些公布的策略远远不可靠的金融投资车辆。我们的方法暴露了建立可靠，长期策略的困难，并提供了一种通过建立最小期间和测试执行要求来选择最有前途的潜在策略的手段。有许多开发人员可以创建软件，以自主购买和销售金融资产，其中一些人在使用历史价格系列（通常称为Resolties）时仿真时具有很大的性能。尽管如此，当这些策略用于实际市场（或在培训或评估中使用的数据）时，它们通常会非常糟糕。该方法可用于评估潜在的策略。通过这种方式，该方法有助于判断您是否真的有一个很好的交易策略，或者您只是愚弄自己。

语义已成为遗传编程（GP）研究的关键话题。语义是指在数据集上运行时GP个体的输出（行为）。专注于单目标GP中语义多样性的大多数作品表明它在进化搜索方面是非常有益的。令人惊讶的是，在多目标GP（MOGP）中，在语义中进行了小型研究。在这项工作中，我们跨越我们对Mogp中语义的理解，提出SDO：基于语义的距离作为额外标准。这自然鼓励Mogp中的语义多样性。为此，我们在第一个帕累托前面的较密集的区域（最有前途的前沿）找到一个枢轴。然后，这用于计算枢轴与人群中的每个人之间的距离。然后将所得到的距离用作优化以优化以偏及语义分集的额外标准。我们还使用其他基于语义的方法作为基准，称为基于语义相似性的交叉和语义的拥挤距离。此外，我们也使用NSGA-II和SPEA2进行比较。我们使用高度不平衡二进制分类问题，一致地展示我们所提出的SDO方法如何产生更多非主导的解决方案和更好的多样性，导致更好的统计学显着的结果，与其他四种方法相比，使用超卓越症结果作为评估措施。

National Association of Securities Dealers Automated Quotations(NASDAQ) is an American stock exchange based. It is one of the most valuable stock economic indices in the world and is located in New York City \cite{pagano2008quality}. The volatility of the stock market and the influence of economic indicators such as crude oil, gold, and the dollar in the stock market, and NASDAQ shares are also affected and have a volatile and chaotic nature \cite{firouzjaee2022lstm}.In this article, we have examined the effect of oil, dollar, gold, and the volatility of the stock market in the economic market, and then we have also examined the effect of these indicators on NASDAQ stocks. Then we started to analyze the impact of the feedback on the past prices of NASDAQ stocks and its impact on the current price. Using PCA and Linear Regression algorithm, we have designed an optimal dynamic learning experience for modeling these stocks. The results obtained from the quantitative analysis are consistent with the results of the qualitative analysis of economic studies, and the modeling done with the optimal dynamic experience of machine learning justifies the current price of NASDAQ shares.

在人工智能区域中已经在人工智能区域进行了自主交易机器人。已经测试了许多AI技术，用于建立能够交易金融资产的自主代理。这些举措包括传统的神经网络，模糊逻辑，加固学习，而且还有更新的方法，如深神经网络和深度加强学习。许多开发人员声称在使用历史价格系列执行时，在模拟执行时，可以成功创建具有良好性能的机器人。然而，当这些机器人在真正的市场中使用时，通常它们在风险方面存在糟糕的表现并返回。在本文中，我们提出了一个名为MT5SE的开源框架，有助于开发，重新击退，实时测试和自主交易者的实际运作。我们使用MT5SE构建并测试了几个交易者。结果表明它可能有助于开发更好的交易者。此外，我们讨论了许多研究中使用的简单架构，并提出了一种替代的多层架构。这种架构将投资组合经理（PM）分开了两个主要问题：价格预测和资本分配。超过达到高精度，PM应该在正确的时候增加利润并减少损失。此外，价格预测高度依赖于资产的性质和历史，而资本分配仅依赖于分析师的预测性能和资产的相关性。最后，我们讨论了该地区的一些有前途的技术。

由于数据量增加，金融业的快速变化已经彻底改变了数据处理和数据分析的技术，并带来了新的理论和计算挑战。与古典随机控制理论和解决财务决策问题的其他分析方法相比，解决模型假设的财务决策问题，强化学习（RL）的新发展能够充分利用具有更少模型假设的大量财务数据并改善复杂的金融环境中的决策。该调查纸目的旨在审查最近的资金途径的发展和使用RL方法。我们介绍了马尔可夫决策过程，这是许多常用的RL方法的设置。然后引入各种算法，重点介绍不需要任何模型假设的基于价值和基于策略的方法。连接是用神经网络进行的，以扩展框架以包含深的RL算法。我们的调查通过讨论了这些RL算法在金融中各种决策问题中的应用，包括最佳执行，投资组合优化，期权定价和对冲，市场制作，智能订单路由和Robo-Awaring。

这篇科学论文提出了一种新型的投资组合优化模型，使用改进的深钢筋学习算法。优化模型的目标函数是投资组合累积回报的期望和价值的加权总和。所提出的算法基于参与者 - 批判性架构，其中关键网络的主要任务是使用分位数回归学习投资组合累积返回的分布，而Actor网络通过最大化上述目标函数来输出最佳投资组合权重。同时，我们利用线性转换功能来实现资产短销售。最后，使用了一种称为APE-X的多进程方法来加速深度强化学习训练的速度。为了验证我们提出的方法，我们对两个代表性的投资组合进行了重新测试，并观察到这项工作中提出的模型优于基准策略。

我们对两个单目标和两个多目标的全局全局优化算法进行了全面的全局灵敏度分析，作为算法配置问题。也就是说，我们研究了超参数对算法的直接效果和与其他超参数的效果的影响的影响质量。使用三种敏感性分析方法Morris LHS，Morris和Sobol，可以系统地分析协方差矩阵适应进化策略，差异进化，非主导的遗传算法III和多目标进化算法的可调型矩阵适应性进化策略，基于框架的分解，基于框架揭示，基于框架的遗传算法，超参数对抽样方法和性能指标的行为。也就是说，它回答了等问题，例如什么超参数会影响模式，它们的互动方式，相互作用的互动程度以及其直接影响程度。因此，超参数的排名表明它们的调整顺序，影响模式揭示了算法的稳定性。

Solving portfolio management problems using deep reinforcement learning has been getting much attention in finance for a few years. We have proposed a new method using experts signals and historical price data to feed into our reinforcement learning framework. Although experts signals have been used in previous works in the field of finance, as far as we know, it is the first time this method, in tandem with deep RL, is used to solve the financial portfolio management problem. Our proposed framework consists of a convolutional network for aggregating signals, another convolutional network for historical price data, and a vanilla network. We used the Proximal Policy Optimization algorithm as the agent to process the reward and take action in the environment. The results suggested that, on average, our framework could gain 90 percent of the profit earned by the best expert.

Multi-objective feature selection is one of the most significant issues in the field of pattern recognition. It is challenging because it maximizes the classification performance and, at the same time, minimizes the number of selected features, and the mentioned two objectives are usually conflicting. To achieve a better Pareto optimal solution, metaheuristic optimization methods are widely used in many studies. However, the main drawback is the exploration of a large search space. Another problem with multi-objective feature selection approaches is the interaction between features. Selecting correlated features has negative effect on classification performance. To tackle these problems, we present a novel multi-objective feature selection method that has several advantages. Firstly, it considers the interaction between features using an advanced probability scheme. Secondly, it is based on the Pareto Archived Evolution Strategy (PAES) method that has several advantages such as simplicity and its speed in exploring the solution space. However, we improve the structure of PAES in such a way that generates the offsprings, intelligently. Thus, the proposed method utilizes the introduced probability scheme to produce more promising offsprings. Finally, it is equipped with a novel strategy that guides it to find the optimum number of features through the process of evolution. The experimental results show a significant improvement in finding the optimal Pareto front compared to state-of-the-art methods on different real-world datasets.

传感器节点（SNS）的部署总是在无线传感器网络（WSN）的系统性能中起决定性作用。在这项工作中，我们提出了一种实用异构WSN的最佳部署方法，该方法可以深入了解可靠性和部署成本之间的权衡。具体而言，这项工作旨在提供SNS的最佳部署，以最大程度地提高覆盖率和连接学位，同时最大程度地减少整体部署成本。此外，这项工作充分考虑了SNS的异质性（即差异化的传感范围和部署成本）和三维（3-D）部署方案。这是一个多目标优化问题，非凸，多模态和NP-HARD。为了解决它，我们开发了一种新型的基于群体的多目标优化算法，称为竞争性多目标海洋掠食者算法（CMOMPA），其性能通过与十种其他多个多目标优化的全面比较实验验证算法。计算结果表明，在收敛性和准确性方面，CMOMPA优于他人，并且在多模式多目标优化问题上表现出卓越的性能。还进行了足够的模拟来评估基于CMOMPA的最佳SNS部署方法的有效性。结果表明，优化的部署可以平衡部署成本，感知可靠性和网络可靠性之间的权衡平衡。源代码可在https://github.com/inet-wzu/cmompa上找到。

超参数优化构成了典型的现代机器学习工作流程的很大一部分。这是由于这样一个事实，即机器学习方法和相应的预处理步骤通常只有在正确调整超参数时就会产生最佳性能。但是在许多应用中，我们不仅有兴趣仅仅为了预测精度而优化ML管道；确定最佳配置时，必须考虑其他指标或约束，从而导致多目标优化问题。由于缺乏知识和用于多目标超参数优化的知识和容易获得的软件实现，因此通常在实践中被忽略。在这项工作中，我们向读者介绍了多个客观超参数优化的基础知识，并激励其在应用ML中的实用性。此外，我们从进化算法和贝叶斯优化的领域提供了现有优化策略的广泛调查。我们说明了MOO在几个特定ML应用中的实用性，考虑了诸如操作条件，预测时间，稀疏，公平，可解释性和鲁棒性之类的目标。

多目标优化问题的目标在现实世界中通常会看到不同的评估成本。现在，此类问题被称为异质目标（HE-MOPS）的多目标优化问题。然而，到目前为止，只有少数研究来解决HE-MOPS，其中大多数专注于一个快速目标和一个缓慢目标的双向目标问题。在这项工作中，我们旨在应对具有两个以上黑盒和异质目标的He-mops。为此，我们通过利用He-Mops中廉价且昂贵的目标的不同数据集来减轻因评估不同目标而导致的搜索偏见，从而减轻了廉价且昂贵的目标，从而为HE-MOPS开发了多目标贝叶斯进化优化方法。为了充分利用两个不同的培训数据集，一种对所有目标进行评估的解决方案，另一个与仅在快速目标上进行评估的解决方案，构建了两个单独的高斯过程模型。此外，提出了一种新的采集函数，以减轻对快速目标的搜索偏见，从而在收敛与多样性之间达到平衡。我们通过对广泛使用的多/多目标基准问题进行测试来证明该算法的有效性，这些问题被认为是异质昂贵的。

本文提出了基于深度Q学习的金融投资组合交易深增强学习算法。该算法能够从任何大小的横截面数据集交易高维投资组合，其可以包括资产中的数据间隙和非唯一历史长度。我们通过对每种环境的一个资产进行采样，在每种环境中对所有环境进行投资来顺序设置环境，并通过“资产集合”的平均返回，从而奖励资产的退货和现金预订。这强制执行代理以战略性地将资本分配给其预测以上平均值的资产。我们在采样外部分析中应用我们的方法，以48美国股票的组合设置，在股票中的数量和交易成本水平中，在十辆高达500股的股票数量上变化。平均优势算法通过仅为所有投资组合使用一个超参数设置，通过大型边距所考虑被动和活动基准投资策略。

可持续消费旨在最大限度地减少使用服务和产品的环境和社会影响。服务和产品的过度消耗导致潜在的自然资源耗尽和社会不平等，因为对商品和服务的访问变得更具挑战性。在日常生活中，一个人可以通过大大改变他们的生活方式选择并可能违背其个人价值观或愿望来实现更可持续的购买。相反，实现可持续消费，同时考虑个人价值观是一个更复杂的任务，因为在努力满足环境和个人目标时出现潜在的权衡。本文重点介绍了推荐系统的价值敏感设计，使消费者能够在尊重其个人价值观的同时提高购物的可持续性。可持续消费的价值敏感建议被形式化为多目标优化问题，每个目标都代表不同的可持续性目标和个人价值。新颖和现有的多目标算法计算解决此问题的解决方案。该解决方案被提出为消费者的个性化可持续篮子建议。这些建议在合成数据集中进行了评估，其中包括来自相关科学和组织报告的三个建立的现实数据集。合成数据集包含有关产品价格，营养价值和环境影响指标的定量数据，例如温室气体排放和水占地面积。推荐的篮子与消费者购买的篮子高度相似，并与可持续发展目标和与健康，支出和品味相关的个人价值观对齐。即使消费者只接受一小部分建议，也观察到环境影响的相当大降低。

我们介绍了分散金融中的积极投资组合管理的自主代理的认知体系结构，涉及资产选择，投资组合平衡，流动性和交易等活动。提供架构的部分实施并提供初步结果和结论。