内核方法是学习算法，这些算法享有坚实的理论基础，同时遭受了重要的计算局限性。素描包括在缩小尺寸的子空间中寻找解决方案，是一种经过广泛研究的方法来减轻这种数值负担。但是，快速的草图策略（例如非自适应子采样）大大降低了算法的保证，而理论上准确的草图（例如高斯曲线）在实践中的实践相对较慢。在本文中，我们介绍了$ p $ -sparsified的草图，这些草图结合了两种方法的好处，以实现统计准确性和计算效率之间的良好权衡。为了支持我们的方法，我们在单个和多个输出问题上得出了多余的风险范围，并具有通用Lipschitz损失，从可靠的回归到多个分位数回归为广泛的应用提供了新的保证。我们还提供了草图优于最近SOTA方法的优势的经验证据。

We study a natural extension of classical empirical risk minimization, where the hypothesis space is a random subspace of a given space. In particular, we consider possibly data dependent subspaces spanned by a random subset of the data, recovering as a special case Nystrom approaches for kernel methods. Considering random subspaces naturally leads to computational savings, but the question is whether the corresponding learning accuracy is degraded. These statistical-computational tradeoffs have been recently explored for the least squares loss and self-concordant loss functions, such as the logistic loss. Here, we work to extend these results to convex Lipschitz loss functions, that might not be smooth, such as the hinge loss used in support vector machines. This unified analysis requires developing new proofs, that use different technical tools, such as sub-gaussian inputs, to achieve fast rates. Our main results show the existence of different settings, depending on how hard the learning problem is, for which computational efficiency can be improved with no loss in performance.

对于函数的矩阵或凸起的正半明确度（PSD）的形状约束在机器学习和科学的许多应用中起着核心作用，包括公制学习，最佳运输和经济学。然而，存在很少的功能模型，以良好的经验性能和理论担保来强制执行PSD-NESS或凸起。在本文中，我们介绍了用于在PSD锥中的值的函数的内核平方模型，其扩展了最近建议编码非负标量函数的内核平方型号。我们为这类PSD函数提供了一个代表性定理，表明它构成了PSD函数的普遍近似器，并在限定的平等约束的情况下导出特征值界限。然后，我们将结果应用于建模凸起函数，通过执行其Hessian的核心量子表示，并表明可以因此表示任何平滑且强凸的功能。最后，我们说明了我们在PSD矩阵值回归任务中的方法以及标准值凸起回归。

尽管U统计量在现代概率和统计学中存在着无处不在的，但其在依赖框架中的非反应分析可能被忽略了。在最近的一项工作中，已经证明了对统一的马尔可夫链的U级统计数据的新浓度不平等。在本文中，我们通过在三个不同的研究领域中进一步推动了当前知识状态，将这一理论突破付诸实践。首先，我们为使用MCMC方法估算痕量类积分运算符光谱的新指数不平等。新颖的是，这种结果适用于具有正征和负征值的内核，据我们所知，这是新的。此外，我们研究了使用成对损失函数和马尔可夫链样品的在线算法的概括性能。我们通过展示如何从任何在线学习者产生的假设序列中提取低风险假设来提供在线到批量转换结果。我们最终对马尔可夫链的不变度度量的密度进行了拟合优度测试的非反应分析。我们确定了一些类别的替代方案，基于$ L_2 $距离的测试具有规定的功率。

我们研究了随机近似程序，以便基于观察来自ergodic Markov链的长度$ n $的轨迹来求近求解$ d -dimension的线性固定点方程。我们首先表现出$ t _ {\ mathrm {mix}} \ tfrac {n}} \ tfrac {n}} \ tfrac {d}} \ tfrac {d} {n} $的非渐近性界限。$ t _ {\ mathrm {mix $是混合时间。然后，我们证明了一种在适当平均迭代序列上的非渐近实例依赖性，具有匹配局部渐近最小的限制的领先术语，包括对参数$的敏锐依赖（d，t _ {\ mathrm {mix}}） $以高阶术语。我们将这些上限与非渐近Minimax的下限补充，该下限是建立平均SA估计器的实例 - 最优性。我们通过Markov噪声的政策评估导出了这些结果的推导 - 覆盖了所有$ \ lambda \中的TD（$ \ lambda $）算法，以便[0,1）$ - 和线性自回归模型。我们的实例依赖性表征为HyperParameter调整的细粒度模型选择程序的设计开放了门（例如，在运行TD（$ \ Lambda $）算法时选择$ \ lambda $的值）。

本文为信号去噪提供了一般交叉验证框架。然后将一般框架应用于非参数回归方法，例如趋势过滤和二元推车。然后显示所得到的交叉验证版本以获得最佳调谐的类似物所熟知的几乎相同的收敛速度。没有任何先前的趋势过滤或二元推车的理论分析。为了说明框架的一般性，我们还提出并研究了两个基本估算器的交叉验证版本;套索用于高维线性回归和矩阵估计的奇异值阈值阈值。我们的一般框架是由Chatterjee和Jafarov（2015）的想法的启发，并且可能适用于使用调整参数的广泛估算方法。

现代神经网络通常以强烈的过度构造状态运行：它们包含许多参数，即使实际标签被纯粹随机的标签代替，它们也可以插入训练集。尽管如此，他们在看不见的数据上达到了良好的预测错误：插值训练集并不会导致巨大的概括错误。此外，过度散色化似乎是有益的，因为它简化了优化景观。在这里，我们在神经切线（NT）制度中的两层神经网络的背景下研究这些现象。我们考虑了一个简单的数据模型，以及各向同性协变量的矢量，$ d $尺寸和$ n $隐藏的神经元。我们假设样本量$ n $和尺寸$ d $都很大，并且它们在多项式上相关。我们的第一个主要结果是对过份术的经验NT内核的特征结构的特征。这种表征意味着必然的表明，经验NT内核的最低特征值在$ ND \ gg n $后立即从零界限，因此网络可以在同一制度中精确插值任意标签。我们的第二个主要结果是对NT Ridge回归的概括误差的表征，包括特殊情况，最小值-ULL_2 $ NORD插值。我们证明，一旦$ nd \ gg n $，测试误差就会被内核岭回归之一相对于无限宽度内核而近似。多项式脊回归的误差依次近似后者，从而通过与激活函数的高度组件相关的“自我诱导的”项增加了正则化参数。多项式程度取决于样本量和尺寸（尤其是$ \ log n/\ log d $）。

我们在随机特征矩阵的条件数上提供（高概率）界限。特别是，我们表明，如果复杂性比率$ \ frac {n} $ where $ n $是n $ with n $ wore $ n $是$ m $的数量，如$ \ log ^ {-1}（ n）$或$ \ log（m）$，然后随机功能矩阵很好。该结果在没有正则化的情况下保持并且依赖于在随机特征矩阵的相关组件之间建立各种浓度界限。另外，我们在随机特征矩阵的受限等距常数上获得界限。我们证明了使用随机特征矩阵的回归问题相关的风险表现出双重下降现象，并且这是条件数的双缩小行为的效果。风险范围包括使用最小二乘问题的underParamedAimed设置和使用最小规范插值问题或稀疏回归问题的过次参数化设置。对于最小二乘或稀疏的回归案例，我们表明风险降低为$ M $和$ N $增加，即使在存在有限或随机噪声时也是如此。风险绑定与文献中的最佳缩放匹配，我们的结果中的常量是显式的，并且独立于数据的维度。

由于数据的注释可以在大规模的实际问题中稀缺，利用未标记的示例是机器学习中最重要的方面之一。这是半监督学习的目的。从访问未标记数据的访问中受益，它很自然地弥漫将标记数据平稳地知识到未标记的数据。这诱导了Laplacian正规化的使用。然而，Laplacian正则化的当前实施遭受了几种缺点，特别是众所周知的维度诅咒。在本文中，我们提供了统计分析以克服这些问题，并揭示了具有所需行为的大型光谱滤波方法。它们通过（再现）内核方法来实现，我们提供了现实的计算指南，以使我们的方法可用于大量数据。

算法高斯化是一种现象，当使用随机素描或采样方法生成较小的大数据集的较小表示时，可能会出现的现象：对于某些任务，已经观察到这些草图表示表现出许多可靠的性能特征，这些性能是在数据样本中出现的，这些性能来自次高斯随机设计，是一个强大的数据分布统计模型。但是，这种现象仅研究了特定的任务和指标，或依靠计算昂贵的方法。我们通过为平均值提供用于高斯数据分布的算法框架来解决这一问题，并证明可以有效构建几乎无法区分的数据草图（与亚高斯随机设计有关的总变化距离）。特别是，依靠最近引入的素描技术称为杠杆得分稀疏（少）嵌入，我们表明一个人可以构造$ n \ times d $矩阵$ a $的$ n \ times d $ sketch of $ n \ times d $ n \ ll n $，几乎与次高斯设计几乎没有区别$ a $中的非零条目的数量。结果，可以直接适用于我们的草图框架，可直接适用于我们的草图框架。我们通过对草图最小二乘正方形的新近似保证进行了说明。

本文研究了基于Laplacian Eigenmaps（Le）的基于Laplacian EIGENMAPS（PCR-LE）的主要成分回归的统计性质，这是基于Laplacian Eigenmaps（Le）的非参数回归的方法。 PCR-LE通过投影观察到的响应的向量$ {\ bf y} =（y_1，\ ldots，y_n）$ to to changbood图表拉普拉斯的某些特征向量跨越的子空间。我们表明PCR-Le通过SoboLev空格实现了随机设计回归的最小收敛速率。在设计密度$ P $的足够平滑条件下，PCR-le达到估计的最佳速率（其中已知平方$ l ^ 2 $ norm的最佳速率为$ n ^ { - 2s /（2s + d） ）} $）和健美的测试（$ n ^ { - 4s /（4s + d）$）。我们还表明PCR-LE是\ EMPH {歧管Adaptive}：即，我们考虑在小型内在维度$ M $的歧管上支持设计的情况，并为PCR-LE提供更快的界限Minimax估计（$ n ^ { - 2s /（2s + m）$）和测试（$ n ^ { - 4s /（4s + m）$）收敛率。有趣的是，这些利率几乎总是比图形拉普拉斯特征向量的已知收敛率更快;换句话说，对于这个问题的回归估计的特征似乎更容易，统计上讲，而不是估计特征本身。我们通过经验证据支持这些理论结果。

尽管有许多有吸引力的财产，但内核方法受到维度的诅咒受到严重影响。例如，在$ \ mathbb {r} ^ d $的内部产品内核的情况下，再现内核希尔伯特空间（RKHS）规范对于依赖于小方向子集（RIDGE函数）的功能往往非常大。相应地，使用内核方法难以学习这样的功能。这种观察结果有动力研究内核方法的概括，由此rkhs规范 - 它等同于加权$ \ ell_2 $ norm - 被加权函数$ \ ell_p $ norm替换，我们将其称为$ \ mathcal {f} _p $ norm。不幸的是，这些方法的陶油是不清楚的。内核技巧不可用，最大限度地减少这些规范要求解决无限维凸面问题。我们将随机特征近似于这些规范，表明，对于$ p> 1 $，近似于原始学习问题所需的随机功能的数量是由样本大小的多项式的上限。因此，使用$ \ mathcal {f} _p $ norms在这些情况下是易行的。我们介绍了一种基于双重均匀浓度的证明技术，这可以对超分子化模型的研究更广泛。对于$ p = 1 $，我们对随机功能的保证近似分解。我们证明了使用$ \ mathcal {f} _1 $ norm的学习是在随机减少的$ \ mathsf {np} $ - 基于噪音的半个空间问题的问题。

考虑基于相同的输入变量的同时学习大量响应函数的问题。训练数据包括从共同分布绘制的输入变量的单个独立随机样本以及相关的响应。将输入变量映射到称为特征空间的高维线性空间，并且响应函数被建模为映射特征的线性功能，通过普通最小二乘校准系数。我们通过在响应函数均匀地控制过度风险的收敛速度来提供最坏情况过度预测风险的收敛保证。允许特征图的尺寸倾向于与样本大小无穷大。响应功能的集合虽然可能是无限的，但应该具有有限的VAPNIK-Chervonenkis维度。在合理的计算时间内构建多个代理模型时，可以应用所派生的界限。

In this paper, we study the trace regression when a matrix of parameters B* is estimated via the convex relaxation of a rank-regularized regression or via regularized non-convex optimization. It is known that these estimators satisfy near-optimal error bounds under assumptions on the rank, coherence, and spikiness of B*. We start by introducing a general notion of spikiness for B* that provides a generic recipe to prove the restricted strong convexity of the sampling operator of the trace regression and obtain near-optimal and non-asymptotic error bounds for the estimation error. Similar to the existing literature, these results require the regularization parameter to be above a certain theory-inspired threshold that depends on observation noise that may be unknown in practice. Next, we extend the error bounds to cases where the regularization parameter is chosen via cross-validation. This result is significant in that existing theoretical results on cross-validated estimators (Kale et al., 2011; Kumar et al., 2013; Abou-Moustafa and Szepesvari, 2017) do not apply to our setting since the estimators we study are not known to satisfy their required notion of stability. Finally, using simulations on synthetic and real data, we show that the cross-validated estimator selects a near-optimal penalty parameter and outperforms the theory-inspired approach of selecting the parameter.

Network data are ubiquitous in modern machine learning, with tasks of interest including node classification, node clustering and link prediction. A frequent approach begins by learning an Euclidean embedding of the network, to which algorithms developed for vector-valued data are applied. For large networks, embeddings are learned using stochastic gradient methods where the sub-sampling scheme can be freely chosen. Despite the strong empirical performance of such methods, they are not well understood theoretically. Our work encapsulates representation methods using a subsampling approach, such as node2vec, into a single unifying framework. We prove, under the assumption that the graph is exchangeable, that the distribution of the learned embedding vectors asymptotically decouples. Moreover, we characterize the asymptotic distribution and provided rates of convergence, in terms of the latent parameters, which includes the choice of loss function and the embedding dimension. This provides a theoretical foundation to understand what the embedding vectors represent and how well these methods perform on downstream tasks. Notably, we observe that typically used loss functions may lead to shortcomings, such as a lack of Fisher consistency.

在因果推理和强盗文献中，基于观察数据的线性功能估算线性功能的问题是规范的。我们分析了首先估计治疗效果函数的广泛的两阶段程序，然后使用该数量来估计线性功能。我们证明了此类过程的均方误差上的非反应性上限：这些边界表明，为了获得非反应性最佳程序，应在特定加权$ l^2 $中最大程度地估算治疗效果的误差。 -规范。我们根据该加权规范的约束回归分析了两阶段的程序，并通过匹配非轴突局部局部最小值下限，在有限样品中建立了实例依赖性最优性。这些结果表明，除了取决于渐近效率方差之外，最佳的非质子风险除了取决于样本量支持的最富有函数类别的真实结果函数与其近似类别之间的加权规范距离。

许多用于反问题和数据同化的现代算法都依赖于集成Kalman更新，以将先前的预测与观察到的数据融为一体。合奏Kalman方法通常具有小的合奏尺寸，这在生成每个粒子成本高昂的应用中至关重要。本文对合奏Kalman更新进行了非反应分析，该分析严格地解释了为什么由于快速衰减或近似稀疏性而导致先前的协方差具有适度的有效尺寸，那么小合奏的大小就足够了。我们在统一的框架中介绍了我们的理论，比较了使用扰动观测值，平方根滤波和本地化的集合卡尔曼更新的几个实现。作为我们分析的一部分，我们为可能具有独立感兴趣的大约稀疏矩阵开发了新的无维度协方差估计界限。

从大型套装中选择不同的和重要的项目，称为地标是机器学习兴趣的问题。作为一个具体示例，为了处理大型训练集，内核方法通常依赖于基于地标的选择或采样的低等级矩阵NYSTR \“OM近似值。在此上下文中，我们提出了一个确定性和随机的自适应算法在培训数据集中选择地标点。这些地标与克尼利克里斯特步函数序列的最小值有关。除了ChristOffel功能和利用分数之间的已知联系，我们的方法也有限决定性点过程（DPP）也是如此解释。即，我们的建设以类似于DPP的方式促进重要地标点之间的多样性。此外，我们解释了我们的随机自适应算法如何影响内核脊回归的准确性。

We consider the problem of estimating the optimal transport map between a (fixed) source distribution $P$ and an unknown target distribution $Q$, based on samples from $Q$. The estimation of such optimal transport maps has become increasingly relevant in modern statistical applications, such as generative modeling. At present, estimation rates are only known in a few settings (e.g. when $P$ and $Q$ have densities bounded above and below and when the transport map lies in a H\"older class), which are often not reflected in practice. We present a unified methodology for obtaining rates of estimation of optimal transport maps in general function spaces. Our assumptions are significantly weaker than those appearing in the literature: we require only that the source measure $P$ satisfies a Poincar\'e inequality and that the optimal map be the gradient of a smooth convex function that lies in a space whose metric entropy can be controlled. As a special case, we recover known estimation rates for bounded densities and H\"older transport maps, but also obtain nearly sharp results in many settings not covered by prior work. For example, we provide the first statistical rates of estimation when $P$ is the normal distribution and the transport map is given by an infinite-width shallow neural network.

Many problems in causal inference and economics can be formulated in the framework of conditional moment models, which characterize the target function through a collection of conditional moment restrictions. For nonparametric conditional moment models, efficient estimation often relies on preimposed conditions on various measures of ill-posedness of the hypothesis space, which are hard to validate when flexible models are used. In this work, we address this issue by proposing a procedure that automatically learns representations with controlled measures of ill-posedness. Our method approximates a linear representation defined by the spectral decomposition of a conditional expectation operator, which can be used for kernelized estimators and is known to facilitate minimax optimal estimation in certain settings. We show this representation can be efficiently estimated from data, and establish L2 consistency for the resulting estimator. We evaluate the proposed method on proximal causal inference tasks, exhibiting promising performance on high-dimensional, semi-synthetic data.