AI和数据驱动的解决方案已应用于不同的领域，并实现了优于和有希望的结果。在这项研究工作中，我们应用了K-Neart最邻居，极端的梯度提升和随机森林分类器来检测三个加密货币市场的趋势问题。我们使用这些分类器来设计一种在这些市场中进行交易的策略。我们在实验中的输入数据包括在单独的测试中使用或没有技术指标的价格数据，以查看使用它们的效果。我们对看不见数据的测试结果非常有前途，并在帮助具有专家系统的投资者利用市场并获利的投资者方面具有巨大的潜力。我们看不见的66天跨度的最高利润因子是1.60。我们还讨论了这些方法的局限性及其对有效市场假设的潜在影响。

本文旨在提出和应用机器学习方法，以使用其组件的历史回报数据来分析交易所交易基金（ETF）的回报方向，从而通过交易算法有助于制定投资策略决策。从方法论方面，除了算法误差指标外，还使用来自巴西和美国市场的标准数据集应用了回归和分类模型。在研究结果方面，它们进行了分析并将其与NA \“ Ive”预测和购买和持有技术在同一时期获得的收益进行了比较。就风险和回报而言，模型的性能大多要比控制指标重点是线性回归模型和通过逻辑回归的分类模型，支持向量机（使用LinearsVC模型），高斯天真的贝叶斯和K-Nearest邻居，在某些数据集中，在某些数据集中，回报超过了两次，并且夏普比率高达购买和持有控制模型的比率四倍。

本文调查了股票回购，特别是分享回购公告。它解决了如何识别此类公告，股票回购的超额回报以及股票回购公告后的回报的预测。我们说明了两种NLP方法，用于自动检测股票回购公告。即使有少量的培训数据，我们也可以达到高达90％的准确性。该论文利用这些NLP方法生成一个由57,155个股票回购公告组成的大数据集。通过分析该数据集，本论文的目的是表明大多数宣布回购的公司的大多数公司都表现不佳。但是，少数公司的表现极大地超过了MSCI世界。当查看所有公司的平均值时，这种重要的表现过高会导致净收益。如果根据公司的规模调整了基准指数，则平均表现过高，并且大多数表现不佳。但是，发现宣布股票回购的公司至少占其市值的1％，即使使用调整后的基准，也平均交付了显着的表现。还发现，在危机时期宣布股票回购的公司比整个市场更好。此外，生成的数据集用于训练72个机器学习模型。通过此，它能够找到许多可以达到高达77％并产生大量超额回报的策略。可以在六个不同的时间范围内改善各种性能指标，并确定明显的表现。这是通过训练多个模型的不同任务和时间范围以及结合这些不同模型的方法来实现的，从而通过融合弱学习者来产生重大改进，以创造一个强大的学习者。

股票市场的不可预测性和波动性使得使用任何广义计划赚取可观的利润具有挑战性。许多先前的研究尝试了不同的技术来建立机器学习模型，这可以通过进行实时交易来在美国股票市场赚取可观的利润。但是，很少有研究重点是在特定交易期找到最佳功能的重要性。我们的顶级方法使用该性能将功能从总共148缩小到大约30。此外，在每次训练我们的机器学习模型之前，都会动态选择前25个功能。它与四个分类器一起使用合奏学习：高斯天真贝叶斯，决策树，带L1正则化的逻辑回归和随机梯度下降，以决定是长时间还是短的特定股票。我们的最佳模型在2011年7月至2019年1月之间进行的每日交易，可获得54.35％的利润。最后，我们的工作表明，加权分类器的混合物的表现要比任何在股票市场做出交易决策的个人预测指标更好。

天然气管道中的泄漏检测是石油和天然气行业的一个重要且持续的问题。这尤其重要，因为管道是运输天然气的最常见方法。这项研究旨在研究数据驱动的智能模型使用基本操作参数检测天然气管道的小泄漏的能力，然后使用现有的性能指标比较智能模型。该项目应用观察者设计技术，使用回归分类层次模型来检测天然气管道中的泄漏，其中智能模型充当回归器，并且修改后的逻辑回归模型充当分类器。该项目使用四个星期的管道数据流研究了五个智能模型（梯度提升，决策树，随机森林，支持向量机和人工神经网络）。结果表明，虽然支持向量机和人工神经网络比其他网络更好，但由于其内部复杂性和所使用的数据量，它们并未提供最佳的泄漏检测结果。随机森林和决策树模型是最敏感的，因为它们可以在大约2小时内检测到标称流量的0.1％的泄漏。所有智能模型在测试阶段中具有高可靠性，错误警报率为零。将所有智能模型泄漏检测的平均时间与文献中的实时短暂模型进行了比较。结果表明，智能模型在泄漏检测问题中的表现相对较好。该结果表明，可以与实时瞬态模型一起使用智能模型，以显着改善泄漏检测结果。

尽管机器学习方法已在金融领域广泛使用，但在非常成功的学位上，这些方法仍然可以根据解释性，可比性和可重复性来定制特定研究和不透明。这项研究的主要目的是通过提供一种通用方法来阐明这一领域，该方法是调查 - 不合Snostic且可解释给金融市场从业人员，从而提高了其效率，降低了进入的障碍，并提高了实验的可重复性。提出的方法在两个自动交易平台组件上展示。也就是说，价格水平，众所周知的交易模式和一种新颖的2步特征提取方法。该方法依赖于假设检验，该假设检验在其他社会和科学学科中广泛应用，以有效地评估除简单分类准确性之外的具体结果。提出的主要假设是为了评估所选的交易模式是否适合在机器学习设置中使用。在整个实验中，我们发现在机器学习设置中使用所考虑的交易模式仅由统计数据得到部分支持，从而导致效果尺寸微不足道（反弹7- $ 0.64 \ pm 1.02 $，反弹11 $ 0.38 \ pm 0.98 $，并且篮板15- $ 1.05 \ pm 1.16 $），但允许拒绝零假设。我们展示了美国期货市场工具上的通用方法，并提供了证据表明，通过这种方法，我们可以轻松获得除传统绩效和盈利度指标之外的信息指标。这项工作是最早将这种严格的统计支持方法应用于金融市场领域的工作之一，我们希望这可能是更多研究的跳板。

评估能源转型和能源市场自由化对资源充足性的影响是一种越来越重要和苛刻的任务。能量系统的上升复杂性需要足够的能量系统建模方法，从而提高计算要求。此外，随着复杂性，同样调用概率评估和场景分析同样增加不确定性。为了充分和高效地解决这些各种要求，需要来自数据科学领域的新方法来加速当前方法。通过我们的系统文献综述，我们希望缩小三个学科之间的差距（1）电力供应安全性评估，（2）人工智能和（3）实验设计。为此，我们对所选应用领域进行大规模的定量审查，并制作彼此不同学科的合成。在其他发现之外，我们使用基于AI的方法和应用程序的AI方法和应用来确定电力供应模型的复杂安全性的元素，并作为未充分涵盖的应用领域的储存调度和（非）可用性。我们结束了推出了一种新的方法管道，以便在评估电力供应安全评估时充分有效地解决当前和即将到来的挑战。

在人工智能区域中已经在人工智能区域进行了自主交易机器人。已经测试了许多AI技术，用于建立能够交易金融资产的自主代理。这些举措包括传统的神经网络，模糊逻辑，加固学习，而且还有更新的方法，如深神经网络和深度加强学习。许多开发人员声称在使用历史价格系列执行时，在模拟执行时，可以成功创建具有良好性能的机器人。然而，当这些机器人在真正的市场中使用时，通常它们在风险方面存在糟糕的表现并返回。在本文中，我们提出了一个名为MT5SE的开源框架，有助于开发，重新击退，实时测试和自主交易者的实际运作。我们使用MT5SE构建并测试了几个交易者。结果表明它可能有助于开发更好的交易者。此外，我们讨论了许多研究中使用的简单架构，并提出了一种替代的多层架构。这种架构将投资组合经理（PM）分开了两个主要问题：价格预测和资本分配。超过达到高精度，PM应该在正确的时候增加利润并减少损失。此外，价格预测高度依赖于资产的性质和历史，而资本分配仅依赖于分析师的预测性能和资产的相关性。最后，我们讨论了该地区的一些有前途的技术。

在医疗保健系统中，需要患者使用可穿戴设备进行远程数据收集和对健康数据的实时监控以及健康状况的状态。可穿戴设备的这种采用导致收集和传输的数据量显着增加。由于设备由较小的电池电源运行，因此由于设备的高处理要求以进行数据收集和传输，因此可以快速减少它们。鉴于医疗数据的重要性，必须所有传输数据遵守严格的完整性和可用性要求。减少医疗保健数据的量和传输频率将通过使用推理算法改善设备电池寿命。有一个以准确性和效率改善传输指标的问题，彼此之间的权衡，例如提高准确性会降低效率。本文表明，机器学习可用于分析复杂的健康数据指标，例如数据传输的准确性和效率，以使用Levenberg-Marquardt算法来克服权衡问题，从而增强这两个指标，从而通过少较少的样本来传输，同时保持维护准确性。使用标准心率数据集测试该算法以比较指标。结果表明，LMA最好以3.33倍的效率进行样本数据尺寸和79.17％的精度，在7种不同的采样案例中具有相似的准确性，用于测试，但表明效率提高。与具有高效率的现有方法相比，这些提出的方法使用机器学习可以显着改善两个指标，而无需牺牲其他指标。

The stock market prediction has been a traditional yet complex problem researched within diverse research areas and application domains due to its non-linear, highly volatile and complex nature. Existing surveys on stock market prediction often focus on traditional machine learning methods instead of deep learning methods. Deep learning has dominated many domains, gained much success and popularity in recent years in stock market prediction. This motivates us to provide a structured and comprehensive overview of the research on stock market prediction focusing on deep learning techniques. We present four elaborated subtasks of stock market prediction and propose a novel taxonomy to summarize the state-of-the-art models based on deep neural networks from 2011 to 2022. In addition, we also provide detailed statistics on the datasets and evaluation metrics commonly used in the stock market. Finally, we highlight some open issues and point out several future directions by sharing some new perspectives on stock market prediction.

The application of deep learning algorithms to financial data is difficult due to heavy non-stationarities which can lead to over-fitted models that underperform under regime changes. Using the Numerai tournament data set as a motivating example, we propose a machine learning pipeline for trading market-neutral stock portfolios based on tabular data which is robust under changes in market conditions. We evaluate various machine-learning models, including Gradient Boosting Decision Trees (GBDTs) and Neural Networks with and without simple feature engineering, as the building blocks for the pipeline. We find that GBDT models with dropout display high performance, robustness and generalisability with relatively low complexity and reduced computational cost. We then show that online learning techniques can be used in post-prediction processing to enhance the results. In particular, dynamic feature neutralisation, an efficient procedure that requires no retraining of models and can be applied post-prediction to any machine learning model, improves robustness by reducing drawdown in volatile market conditions. Furthermore, we demonstrate that the creation of model ensembles through dynamic model selection based on recent model performance leads to improved performance over baseline by improving the Sharpe and Calmar ratios. We also evaluate the robustness of our pipeline across different data splits and random seeds with good reproducibility of results.

Concept drift primarily refers to an online supervised learning scenario when the relation between the input data and the target variable changes over time. Assuming a general knowledge of supervised learning in this paper we characterize adaptive learning process, categorize existing strategies for handling concept drift, overview the most representative, distinct and popular techniques and algorithms, discuss evaluation methodology of adaptive algorithms, and present a set of illustrative applications. The survey covers the different facets of concept drift in an integrated way to reflect on the existing scattered state-of-the-art. Thus, it aims at providing a comprehensive introduction to the concept drift adaptation for researchers, industry analysts and practitioners.

我们介绍了数据科学预测生命周期中各个阶段开发和采用自动化的技术和文化挑战的说明概述，从而将重点限制为使用结构化数据集的监督学习。此外，我们回顾了流行的开源Python工具，这些工具实施了针对自动化挑战的通用解决方案模式，并突出了我们认为进步仍然需要的差距。

The cyber-physical convergence is opening up new business opportunities for industrial operators. The need for deep integration of the cyber and the physical worlds establishes a rich business agenda towards consolidating new system and network engineering approaches. This revolution would not be possible without the rich and heterogeneous sources of data, as well as the ability of their intelligent exploitation, mainly due to the fact that data will serve as a fundamental resource to promote Industry 4.0. One of the most fruitful research and practice areas emerging from this data-rich, cyber-physical, smart factory environment is the data-driven process monitoring field, which applies machine learning methodologies to enable predictive maintenance applications. In this paper, we examine popular time series forecasting techniques as well as supervised machine learning algorithms in the applied context of Industry 4.0, by transforming and preprocessing the historical industrial dataset of a packing machine's operational state recordings (real data coming from the production line of a manufacturing plant from the food and beverage domain). In our methodology, we use only a single signal concerning the machine's operational status to make our predictions, without considering other operational variables or fault and warning signals, hence its characterization as ``agnostic''. In this respect, the results demonstrate that the adopted methods achieve a quite promising performance on three targeted use cases.

Algorithms that involve both forecasting and optimization are at the core of solutions to many difficult real-world problems, such as in supply chains (inventory optimization), traffic, and in the transition towards carbon-free energy generation in battery/load/production scheduling in sustainable energy systems. Typically, in these scenarios we want to solve an optimization problem that depends on unknown future values, which therefore need to be forecast. As both forecasting and optimization are difficult problems in their own right, relatively few research has been done in this area. This paper presents the findings of the ``IEEE-CIS Technical Challenge on Predict+Optimize for Renewable Energy Scheduling," held in 2021. We present a comparison and evaluation of the seven highest-ranked solutions in the competition, to provide researchers with a benchmark problem and to establish the state of the art for this benchmark, with the aim to foster and facilitate research in this area. The competition used data from the Monash Microgrid, as well as weather data and energy market data. It then focused on two main challenges: forecasting renewable energy production and demand, and obtaining an optimal schedule for the activities (lectures) and on-site batteries that lead to the lowest cost of energy. The most accurate forecasts were obtained by gradient-boosted tree and random forest models, and optimization was mostly performed using mixed integer linear and quadratic programming. The winning method predicted different scenarios and optimized over all scenarios jointly using a sample average approximation method.

机器学习渗透到许多行业，这为公司带来了新的利益来源。然而，在人寿保险行业中，机器学习在实践中并未被广泛使用，因为在过去几年中，统计模型表明了它们的风险评估效率。因此，保险公司可能面临评估人工智能价值的困难。随着时间的流逝，专注于人寿保险行业的修改突出了将机器学习用于保险公司的利益以及通过释放数据价值带来的利益。本文回顾了传统的生存建模方法论，并通过机器学习技术扩展了它们。它指出了与常规机器学习模型的差异，并强调了特定实现在与机器学习模型家族中面对审查数据的重要性。在本文的补充中，已经开发了Python库。已经调整了不同的开源机器学习算法，以适应人寿保险数据的特殊性，即检查和截断。此类模型可以轻松地从该SCOR库中应用，以准确地模拟人寿保险风险。

大多数机器学习算法由一个或多个超参数配置，必须仔细选择并且通常会影响性能。为避免耗时和不可递销的手动试验和错误过程来查找性能良好的超参数配置，可以采用各种自动超参数优化（HPO）方法，例如，基于监督机器学习的重新采样误差估计。本文介绍了HPO后，本文审查了重要的HPO方法，如网格或随机搜索，进化算法，贝叶斯优化，超带和赛车。它给出了关于进行HPO的重要选择的实用建议，包括HPO算法本身，性能评估，如何将HPO与ML管道，运行时改进和并行化结合起来。这项工作伴随着附录，其中包含关于R和Python的特定软件包的信息，以及用于特定学习算法的信息和推荐的超参数搜索空间。我们还提供笔记本电脑，这些笔记本展示了这项工作的概念作为补充文件。

价格运动的预测旨在根据当前的市场条件和其他相关信息来预测金融资产的未来趋势。最近，机器学习（ML）方法已经变得越来越流行，并在学术界和工业中都取得了预测的有希望的结果。大多数现有的ML解决方案将预测问题作为分类（预测方向）或回归（以预测回报）问题，以期在整个培训数据集中。但是，由于财务数据的信噪比和随机性质极低，良好的交易机会极为稀缺。结果，如果没有仔细选择潜在的有利可图的样本，这种ML方法容易捕获噪声而不是真实信号的模式。为了解决这个问题，我们提出了一个新颖的价格变动预测框架，称为“地方意识到的关注和迭代精致标签”（LARA），由两个主要组成部分组成：1）局部意识 - 引起关注会自动提取潜在的有利可图的样品，以通过到周围的周围来提取。班级感知标签信息。此外，配备了公制学习技术，当地意识到的注意力享受特定于任务的距离指标，并以更有效的方式分散了对潜在有利可图的样本的关注。 2）迭代精致标签进一步迭代地完善了嘈杂样品的标签，然后结合了学到的预测因子，使其与看不见和嘈杂的样品相结合。在对三个现实世界金融市场的许多实验中：ETF，股票和加密货币，Lara与传统的时间序列分析方法和QLIB平台上的一组基于机器的竞争对手相比，取得了卓越的性能。广泛的消融研究和实验还表明，拉拉确实捕获了更可靠的交易机会。

关于日益增长的直播媒介的一种普遍信念是，其价值在于其“实时”组成部分。我们通过比较实时事件需求的价格弹性如何在直播中和之后的生活中进行了比较，从而研究了这种信念。我们使用来自大型直播平台的独特且丰富的数据来做到这一点，该数据使消费者可以在流中期后购买录制版本的直播版本。在我们背景下的一个挑战是，存在高维混杂因素，其与治疗政策（即价格）和兴趣结果（即需求）的关系是复杂的，并且仅部分知道。我们通过使用广义正交随机森林框架来解决这一挑战，以进行异质治疗效果估计。我们发现在整个事件生命周期中，需求价格弹性的时间弹性都显着。具体而言，随着时间的流逝，需求变得越来越敏感，直到直播一天，那天就变成了无弹性。在生活后的时期，对录制版本的需求仍然对价格敏感，但远低于在播放前的时期。我们进一步表明，价格弹性的这种时间变化是由此类事件固有的质量不确定性以及在直播过程中与内容创建者进行实时互动的机会所驱动的。

Using a comprehensive sample of 2,585 bankruptcies from 1990 to 2019, we benchmark the performance of various machine learning models in predicting financial distress of publicly traded U.S. firms. We find that gradient boosted trees outperform other models in one-year-ahead forecasts. Variable permutation tests show that excess stock returns, idiosyncratic risk, and relative size are the more important variables for predictions. Textual features derived from corporate filings do not improve performance materially. In a credit competition model that accounts for the asymmetric cost of default misclassification, the survival random forest is able to capture large dollar profits.