由于市场的不确定性，预测文本信息的股票价格是一个具有挑战性的任务，并且难以理解机器的观点。以前的研究主要关注基于单一新闻的情绪提取。但是，金融市场上的股票可以高度相关，有关一股股票的一个新闻可以迅速影响其他股票的价格。要考虑到这一效果，我们提出了一种新的股票运动预测框架：用于库存预测（MGRN）的多图复发网络。该架构允许将文本情绪与其他财务数据中提取的财务新闻和多个关系信息相结合。通过精度测试和STOXX Europe 600指数中的股票的交易仿真，我们展示了我们模型的更好的性能而不是其他基准。
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现有的出版物表明，限制票据数据可用于预测股票市场的短期波动性。由于股票不独立，因此一股股票的变化也会影响其他相关股票。在本文中，我们有兴趣以基于限制票据数据和关系数据的多变量方法预测短期实现波动性。为实现这一目标，我们引入了绘图变压器网络以实现波动预测。该模型允许组合限制票据特征和与不同来源的无限数量的时间和横截面关系。通过基于S＆P 500指数的大约500股股票的实验，我们为我们的模型找到了比其他基准更好的表现。
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在许多研究中已经表明，考虑相关股票数据预测股票价格变动的重要性，但是，用于建模，嵌入和分析相互关联股票行为的先进图形技术尚未被广泛利用，以预测股票价格变动。该领域的主要挑战是找到一种建模任意股票之间现有关系的方法，并利用这种模型来改善这些股票的预测绩效。该领域中的大多数现有方法都取决于基本的图形分析技术，预测能力有限，并且缺乏通用性和灵活性。在本文中，我们介绍了一个名为GCNET的新颖框架，该框架将任意股票之间的关系建模为称为“影响网络”的图形结构，并使用一组基于历史的预测模型来推断出股票子集的合理初始标签图中的节点。最后，GCNET使用图形卷积网络算法来分析此部分标记的图形，并预测图中每个库存的下一个运动价格方向。 GCNET是一个一般预测框架，可以根据其历史数据来预测相互作用股票的价格波动。我们对纳斯达克指数一组股票的实验和评估表明，GCNET在准确性和MCC测量方面显着提高了SOTA的性能。
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股票运动预测（SMP）旨在预测上市公司的股份量股份，由于金融市场的挥发性，这是一个具有挑战性的任务。最近的财务研究表明，动量溢出效应在股票波动中发挥着重要作用。然而，以前的研究通常只学习相关公司之间的简单连接信息，这不可避免地未能模仿真实金融市场中上市公司的复杂关系。为了解决这个问题，我们首先建立一个更全面的市场知识图（MKG），其中包含有限的公司，包括上市公司及其相关的高管，以及包括明确关系和隐性关系的混合关系。之后，我们提出了一种新颖的双重关注网络，以了解基于构造的MKG用于库存预测的势头溢出信号。对九个SOTA基线构建数据集的实证实验表明，所提出的丹林公司能够改善与构造的MKG的库存预测。
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保持个人特征和复杂的关系，广泛利用和研究了图表数据。通过更新和聚合节点的表示，能够捕获结构信息，图形神经网络（GNN）模型正在获得普及。在财务背景下，该图是基于实际数据构建的，这导致复杂的图形结构，因此需要复杂的方法。在这项工作中，我们在最近的财务环境中对GNN模型进行了全面的审查。我们首先将普通使用的财务图分类并总结每个节点的功能处理步骤。然后，我们总结了每个地图类型的GNN方法，每个区域的应用，并提出一些潜在的研究领域。
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The stock market prediction has been a traditional yet complex problem researched within diverse research areas and application domains due to its non-linear, highly volatile and complex nature. Existing surveys on stock market prediction often focus on traditional machine learning methods instead of deep learning methods. Deep learning has dominated many domains, gained much success and popularity in recent years in stock market prediction. This motivates us to provide a structured and comprehensive overview of the research on stock market prediction focusing on deep learning techniques. We present four elaborated subtasks of stock market prediction and propose a novel taxonomy to summarize the state-of-the-art models based on deep neural networks from 2011 to 2022. In addition, we also provide detailed statistics on the datasets and evaluation metrics commonly used in the stock market. Finally, we highlight some open issues and point out several future directions by sharing some new perspectives on stock market prediction.
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股票市场是一个网络，为几乎所有主要的经济交易提供平台。虽然投资股票市场是一个好主意，但对单个股票进行投资可能不是一个好主意，尤其是对于休闲投资者而言。智能储备需要深入研究和大量奉献精神。预测这种股票价值提供了巨大的套利利润机会。找到解决方案的这种吸引力促使研究人员找到了过去的问题，例如波动，季节性和时间依赖时间。本文调查了自然语言处理和机器学习技术领域的最新文献，用于预测股票市场的发展。本文的主要贡献包括许多最近的文章的复杂分类以及股票市场预测研究及其相关领域的最新研究趋势。
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可以从金融新闻文章中获取的主要信息来源，这些文章与股票趋势的波动有一些相关性。在本文中，我们从多个现实的观点研究了金融新闻对股票趋势的影响。其背后的直觉是基于新闻事件不同间隔的新闻不确定性以及每个金融新闻中缺乏注释的新闻不确定性。在多个实例学习（MIL）的情况下，将培训实例安排在袋子中，并为整个袋子而不是实例分配标签，我们开发了一种灵活且适应性的多态度学习模型，并评估其在方向运动预测中的能力《金融新闻数据集》中的标准和POORS 500指数。具体来说，我们将每个交易日视为一个袋子，每个交易日都会发生一定数量的新闻作为每个袋子的情况。实验结果表明，与其他最先进的方法和基准相比，我们提出的基于多实体的框架在趋势预测的准确性方面获得了出色的结果。
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良好的研究努力致力于利用股票预测中的深度神经网络。虽然远程依赖性和混沌属性仍然是在预测未来价格趋势之前降低最先进的深度学习模型的表现。在这项研究中，我们提出了一个新的框架来解决这两个问题。具体地，在将时间序列转换为复杂网络方面，我们将市场价格系列转换为图形。然后，从映射的图表中提取参考时间点和节点权重之间的关联的结构信息以解决关于远程依赖性和混沌属性的问题。我们采取图形嵌入式以表示时间点之间的关联作为预测模型输入。节点重量被用作先验知识，以增强时间关注的学习。我们拟议的框架的有效性通过现实世界股票数据验证，我们的方法在几个最先进的基准中获得了最佳性能。此外，在进行的交易模拟中，我们的框架进一步获得了最高的累积利润。我们的结果补充了复杂网络方法在金融领域的现有应用，并为金融市场中决策支持的投资应用提供了富有识别的影响。
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股票价格随着典型的趋势波动而不是纯粹随机散步。传统上，未来库存流动的预测是基于历史贸易记录。如今，随着社交媒体的发展，市场上的许多积极参与者选择宣传他们的策略，这为窗户提供了一个窗口，通过提取社交媒体背后的语义来瞥见整个市场对未来运动的态度。但是，社交媒体包含相互冲突的信息，无法完全取代历史记录。在这项工作中，我们提出了一种多模态注意网络，以减少冲突并集成语义和数字特征，以全面预测未来库存运动。具体而言，我们首先从社交媒体提取语义信息，并根据海报的身份和公众声誉估算他们的信誉。然后我们将语义从在线帖子和数字特征融入历史记录，以进行交易策略。实验结果表明，我们的方法在预测准确性（61.20 \％）和交易利润（9.13 \％）中，我们的方法优于先前的方法。它表明，我们的方法提高了库存运动预测的性能，并向未来的多种式融合朝向库存预测的研究。
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由于其免费形式和丰富的信息，收入电话会议吸引了越来越多的研究人员。但是，现有的研究不考虑说话者角色信息。此外，当前的研究并未充分说明公司间关系对公司风险的影响。唯一整合公司网络和收益电话会议的研究是为在不同日期举行收益电话会议的公司构建的无向图表，未能满足没有针对预测任务的时间信息泄漏的要求。为了解决上述问题，我们提出了一个名为“时间虚拟图神经网络（TVGNN）”的新模型，该模型结合了收入电话会议和公司网络以预测公司风险。我们的模型首次将参与者角色信息包含在对话建模中。此外，我们开发了一种新方法来构建公司网络，以确保图表中没有时间信息泄漏。在实验中，我们提出的模型的表现优于所有基准。补充分析证明了该模型的有效性和解释性。
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自然语言处理（NLP）通过分析社交媒体或新闻媒体的文本来证明支持财务决策的巨大潜力。在这项工作中，我们建立了一个平台，可以系统地研究NLP股票自动交易算法。与以前的工作相反，我们的平台具有三个功能：（1）我们为每个特定股票提供财务新闻。 （2）我们为每种股票提供各种股票因素。 （3）我们评估了更多与财务相关的指标的绩效。这样的设计使我们能够在更现实的环境中开发和评估NLP库存自动交易算法。除了设计评估平台和数据集集合外，我们还通过提出一个系统来自动从各种输入信息中学习良好的功能表示形式来做出技术贡献。我们算法的关键是一种称为语义角色标签池（SRLP）的方法，该方法利用语义角色标签（SRL）来创建每个新闻段的紧凑表示。基于SRLP，我们进一步纳入了其他股票因素以进行最终预测。此外，我们提出了一种基于SRLP的自我监督的学习策略，以增强系统的分布概括性能。通过我们的实验研究，我们表明所提出的方法可以实现更好的性能，并胜过所有基本线的年度回报率，以及CSI300指数和XIN9指数的最大减收率。我们的ASTOCK数据集和代码可在https://github.com/jinanzou/astock上找到。
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人口级社会事件，如民事骚乱和犯罪，往往对我们的日常生活产生重大影响。预测此类事件对于决策和资源分配非常重要。由于缺乏关于事件发生的真实原因和潜在机制的知识，事件预测传统上具有挑战性。近年来，由于两个主要原因，研究事件预测研究取得了重大进展：（1）机器学习和深度学习算法的开发和（2）社交媒体，新闻来源，博客，经济等公共数据的可访问性指标和其他元数据源。软件/硬件技术中的数据的爆炸性增长导致了社会事件研究中的深度学习技巧的应用。本文致力于提供社会事件预测的深层学习技术的系统和全面概述。我们专注于两个社会事件的域名：\ Texit {Civil unrest}和\ texit {犯罪}。我们首先介绍事件预测问题如何作为机器学习预测任务制定。然后，我们总结了这些问题的数据资源，传统方法和最近的深度学习模型的发展。最后，我们讨论了社会事件预测中的挑战，并提出了一些有希望的未来研究方向。
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由于它存在的挑战以及甚至进行预测准确性或预测的潜在奖励，财务预测是机器学习研究的一个重要而活跃的机器学习研究领域。传统上，财务预测严重依赖于结构化财务报表的定量指标和指标。盈利会议呼叫数据（包括文本和音频）是使用深度盈利和相关方法的各种预测任务的重要非结构化数据的重要来源。但是，当前基于深度学习的方法在他们处理数字数据的方式有限;数字通常被视为普通文本令牌，而不利用其底层数字结构。本文介绍了一个以数字为导向的分层变压器模型，以预测库存退货，以及使用多模态对齐收益的财务风险通过利用不同类别的数字（货币，时间，百分比等）及其幅度来调用数据。我们使用现实世界公共可公共数据集介绍了对几个最先进的基线的NumHTML的全面评估结果。结果表明，NumHTML在各种评估指标中显着优于当前最先进的指标，并且它有可能在实际交易环境中提供重大的财务收益。
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在本文中，我们研究了中途公司，即在市场资本化少于100亿美元的公开交易公司。在30年内使用美国中载公司的大型数据集，我们期望通过中期预测默认的概率术语结构，了解哪些数据源（即基本，市场或定价数据）对违约风险贡献最多。然而，现有方法通常要求来自不同时间段的数据首先聚合并转变为横截面特征，我们将问题框架作为多标签时间级分类问题。我们适应变压器模型，从自然语言处理领域发出的最先进的深度学习模型，以信用风险建模设置。我们还使用注意热图解释这些模型的预测。为了进一步优化模型，我们为多标签分类和新型多通道架构提供了一种自定义损耗功能，具有差异训练，使模型能够有效地使用所有输入数据。我们的结果表明，拟议的深度学习架构的卓越性能，导致传统模型的AUC（接收器运行特征曲线下的区域）提高了13％。我们还展示了如何使用特定于这些模型的福利方法生成不同数据源和时间关系的重要性排名。
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Predicting stock market movements has always been of great interest to investors and an active area of research. Research has proven that popularity of products is highly influenced by what people talk about. Social media like Twitter, Reddit have become hotspots of such influences. This paper investigates the impact of social media posts on close price prediction of stocks using Twitter and Reddit posts. Our objective is to integrate sentiment of social media data with historical stock data and study its effect on closing prices using time series models. We carried out rigorous experiments and deep analysis using multiple deep learning based models on different datasets to study the influence of posts by executives and general people on the close price. Experimental results on multiple stocks (Apple and Tesla) and decentralised currencies (Bitcoin and Ethereum) consistently show improvements in prediction on including social media data and greater improvements on including executive posts.
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预测中小型企业（SME）的破产风险（SME）是金融机构在做出贷款时的重要一步。但是，金融和AI研究领域的现有研究倾向于仅考虑企业内风险或传染性风险，而忽略了它们的相互作用和组合效应。这项研究首次考虑了在破产预测中的风险及其共同影响。具体而言，我们首先根据其风险内学习的统计学意义企业风险指标提出了企业内风险编码器。然后，我们根据企业关系信息从企业知识图中提出了一个企业传染风险编码器，以进行其传染风险嵌入。特别是，传染风险编码器既包括新提出的高图神经网络和异质图神经网络，这些神经网络可以在两个不同方面建模传播风险，即基于超系统的常见风险因素和直接扩散的风险。为了评估该模型，我们收集了SME上的现实世界多源数据数据，并构建了一个名为SMESD的新型基准数据集。我们提供对数据集的开放访问权限，该数据集有望进一步促进财务风险分析的研究。针对十二个最先进的基线的SMESD实验证明了拟议模型对破产预测的有效性。
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预测抗流动过程中感染的数量对政府制定抗流动策略极为有益，尤其是在细粒度的地理单位中。以前的工作着重于低空间分辨率预测，例如县级和预处理数据到同一地理水平，这将失去一些有用的信息。在本文中，我们提出了一个基于两个地理水平的数据，用于社区级别的COVID-19预测，该模型（FGC-COVID）基于数据。我们使用比社区更细粒度的地理水平（CBG）之间的人口流动数据来构建图形，并使用图形神经网络（GNN）构建图形并捕获CBG之间的依赖关系。为了预测，为了预测更细粒度的模式，引入了空间加权聚合模块，以将CBG的嵌入基于其地理隶属关系和空间自相关，将CBG的嵌入到社区水平上。在300天LA COVID-19数据中进行的大量实验表明，我们的模型的表现优于社区级Covid-19预测的现有预测模型。
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多变量时间序列预测，分析历史时序序列以预测未来趋势，可以有效地帮助决策。 MTS中变量之间的复杂关系，包括静态，动态，可预测和潜在的关系，使得可以挖掘MTS的更多功能。建模复杂关系不仅是表征潜在依赖性的必要条件以及建模时间依赖性，而且在MTS预测任务中也带来了极大的挑战。然而，现有方法主要关注模拟MTS变量之间的某些关系。在本文中，我们提出了一种新的端到端深度学习模型，通过异构图形神经网络（MTHETGNN）称为多变量时间序列预测。为了表征变量之间的复杂关系，在MTHETGNN中设计了一个关系嵌入模块，其中每个变量被视为图形节点，并且每种类型的边缘表示特定的静态或动态关系。同时，引入了时间嵌入模块的时间序列特征提取，其中涉及具有不同感知尺度的卷积神经网络（CNN）滤波器。最后，采用异质图形嵌入模块来处理由两个模块产生的复杂结构信息。来自现实世界的三个基准数据集用于评估所提出的MTHETGNN。综合实验表明，MTHETGNN在MTS预测任务中实现了最先进的结果。
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第三方评级机构颁发的公司信贷评级是对公司信誉的量化评估。信贷评级与公司违约债务义务的可能性高度相关。这些评级在投资决策中起关键作用，这是关键风险因素之一。它们也是监管框架的核心，例如在计算金融机构必要的资本中，巴塞尔二世。能够预测评级变化将极大地使投资者和监管机构受益。在本文中，我们考虑了公司信用评级移民早期预测问题，该问题预测发行人的信用等级将根据当时的最新财务报告信息在12个月后升级，不变或降级。我们研究了不同标准的机器学习算法的有效性，并得出结论这些模型表现不佳。作为我们贡献的一部分，我们提出了一个新的多任务设想基于变压器的自动编码器（META）模型，以解决这个具有挑战性的问题。 META包括位置编码，基于变压器的自动编码器和多任务预测，以学习迁移预测和评级预测的有效表示。这使得元可以更好地探索一年后预测的培训阶段的历史数据。实验结果表明，元表现优于所有基线模型。
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