股票运动预测(SMP)旨在预测上市公司的股份量股份,由于金融市场的挥发性,这是一个具有挑战性的任务。最近的财务研究表明,动量溢出效应在股票波动中发挥着重要作用。然而,以前的研究通常只学习相关公司之间的简单连接信息,这不可避免地未能模仿真实金融市场中上市公司的复杂关系。为了解决这个问题,我们首先建立一个更全面的市场知识图(MKG),其中包含有限的公司,包括上市公司及其相关的高管,以及包括明确关系和隐性关系的混合关系。之后,我们提出了一种新颖的双重关注网络,以了解基于构造的MKG用于库存预测的势头溢出信号。对九个SOTA基线构建数据集的实证实验表明,所提出的丹林公司能够改善与构造的MKG的库存预测。
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