时间序列数据出现在各种应用程序中,例如智能运输和环境监测。时间序列分析的基本问题之一是时间序列预测。尽管最近的深度时间序列预测方法取得了成功,但它们仍需要足够的历史价值观察才能进行准确的预测。换句话说,输出长度(或预测范围)与输入和输出长度之和的比率应足够低(例如,0.3)。随着比率的增加(例如,到0.8),预测准确性的不确定性显着增加。在本文中,我们从理论和经验上都表明,通过将相关时间序列检索作为参考文献可以有效地降低不确定性。在理论分析中,我们首先量化不确定性,并显示其与平方误差(MSE)的连接。然后,我们证明,带有参考的模型比没有参考的模型更容易学习,因为检索到的参考可能会降低不确定性。为了凭经验证明基于检索的时间序列预测模型的有效性,我们引入了一种简单而有效的两阶段方法,称为“保留”,该方法由关系检索和内容合成组成。我们还表明,可以轻松地适应时空时间序列和时间序列插补设置。最后,我们评估了现实世界数据集上的延迟,以证明其有效性。
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